门槛模型如何处理异方差问题

诚心求解。如图，2012-2017的上市公司数据，用xttest3检验发现存在异方差，所以用xtreg y x,fe r进行回归了。但是我另外还想要做门槛效应分析，用xthreg跑完数据确实也存在一个门槛。那么当size<20.8624 的时候，hs的系数是 -2.370103***，当size>=20.8624 的时候，hs的系数是0.7027274。这个回归结果是固定效应的吧，可是数据存在异方差，我要如何去处理这个呢？ 论坛里搜了很多帖子，都没有找到相关解答。希望大神不吝赐教~黄老师，@您了，希望不要觉得我冒昧哈
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     model |    Threshold         Lower         Upper
-----------+-----------------------------------------
      Th-1 |      20.8624       20.8307       20.8729
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Threshold effect test (bootstrap = 300):
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Threshold |       RSS        MSE      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1
-----------+-------------------------------------------------------------------
    Single | 3675.0290     1.1385      85.19  0.0000  26.8373  31.5438  37.4070
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Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      3234
Group variable: co                              Number of groups   =       539

R-sq:  within  = 0.1129                         Obs per group: min =         6
       between = 0.0930                                        avg =       6.0
       overall = 0.0774                                        max =         6

                                                F(7,2688)          =     48.85
corr(u_i, Xb)  = -0.6435                        Prob > F           =    0.0000

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      tobinq |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      numexe |   .0331138   .0081285     4.07   0.000      .017175    .0490526
          ls |   .0079016   .0039889     1.98   0.048     .0000799    .0157233
         age |   .2835068   .0200291    14.15   0.000     .2442328    .3227809
         lev |  -1.066531   .2846116    -3.75   0.000    -1.624611   -.5084514
        size |  -.8717156    .081271   -10.73   0.000    -1.031075   -.7123557
             |
   _cat#c.hs |
          0  |  -2.370103   .4992869    -4.75   0.000    -3.349128   -1.391078
          1  |   .7027274   .3835982     1.83   0.067    -.0494498    1.454905
             |
       _cons |   16.89489   1.581703    10.68   0.000     13.79341    19.99637
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  1.7086762
     sigma_e |  1.1692726
         rho |  .68106583   (fraction of variance due to u_i)
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F test that all u_i=0: F(538, 2688) = 5.06                   Prob > F = 0.0000

用 robust 选项。

黃河泉 发表于 2019-2-21 07:48
用 robust 选项。

原来不知道xthreg也有robust选项，我就直接在xthreg指令最后加了个robust还真的运行出来结果了。。f非常感谢您的解惑

今年暑假，我预计于上海与长沙 (都用 Stata) 各办一场当代最新与实用计量讲习会 (会包括 panel threshold/quantile 之分析)，敬请拭目以待。

您好，想请问下您回归结果中，0和1对应的p值0.000和0.067是怎么解释呢？
  _cat#c.hs |
          0  |  -2.370103   .4992869    -4.75   0.000    -3.349128   -1.391078
          1  |   .7027274   .3835982     1.83   0.067    -.0494498    1.454905
            

manggo味的你 发表于 2019-5-16 10:27
您好，想请问下您回归结果中，0和1对应的p值0.000和0.067是怎么解释呢？
  _cat#c.hs |
          0  |   ...

意味着通过了单一门槛检验和双门槛检验

大人大量1 发表于 2019-5-18 10:54
意味着通过了单一门槛检验和双门槛检验

不是这样的！

manggo味的你 发表于 2019-5-16 10:27
您好，想请问下您回归结果中，0和1对应的p值0.000和0.067是怎么解释呢？
  _cat#c.hs |
          0  |   ...

1、首先通过以下Prob值，才可以看出存在单一门槛
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Threshold |       RSS        MSE      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1
-----------+-------------------------------------------------------------------
    Single | 3675.0290     1.1385      85.19  0.0000  26.8373  31.5438  37.4070
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2、为什么叫做门槛，就是重要解释变量的系数不同区间不同，即非线性，那么你所问的0和1 对应的0.000和0.067就是该重要解释变量不同区间的系数都是显著的啊，就跟普通回归的意义同样，只不过显著性不同而已。一个1％水平下，一个为10％水平下显著。

榴莲留恋mj 发表于 2019-6-5 10:49
1、首先通过以下Prob值，才可以看出存在单一门槛
--------------------------------------------------- ...

好的，感谢！

黃河泉 发表于 2019-2-20 20:40
用 robust 选项。

黄老师您好，非常冒昧，想请教一下截面门槛怎么解决异方差问题呢？我试了一下thresholdreg命令里没有robust选项，感谢老师的回复