聚类稳健固定和随机的比较

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数据有异方差性，分别跑了
稳健固定：xtreg y1 lnm3 w2 w4 p r lniv lngdp lnpop, fe vce(cluster province)
得到：
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       248
Group variable: province                        Number of groups   =        31

R-sq:  within  = 0.5218                         Obs per group: min =         8
       between = 0.0015                                        avg =       8.0
       overall = 0.0036                                        max =         8

                                                F(8,30)            =      2.37
corr(u_i, Xb)  = -0.9747                        Prob > F           =    0.0415

                              (Std. Err. adjusted for 31 clusters in province)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
          y1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        lnm3 |   33.05835    28.3696     1.17   0.253    -24.88009     90.9968
          w2 |  -49.09019     38.627    -1.27   0.214     -127.977    29.79666
          w4 |   4.193893   4.958539     0.85   0.404    -5.932795    14.32058
           p |   30.01157   19.26801     1.56   0.130    -9.338968     69.3621
           r |    .033537   .0611479     0.55   0.587    -.0913437    .1584177
        lniv |   -113.336   94.01337    -1.21   0.237    -305.3369    78.66495
       lngdp |   57.88043   106.3124     0.54   0.590    -159.2385    274.9994
       lnpop |    1313.12   812.8167     1.62   0.117     -346.873    2973.113
       _cons |   -10865.2   6517.589    -1.67   0.106    -24175.89    2445.496
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  1360.3404
     sigma_e |  107.28264
         rho |  .99381883   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
再跑随机：xtreg y1 lnm3 w2 w4 p r lniv lngdp lnpop, re vce(cluster province)

得到：
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       248
Group variable: province                        Number of groups   =        31

R-sq:  within  = 0.4204                         Obs per group: min =         8
       between = 0.5005                                        avg =       8.0
       overall = 0.4840                                        max =         8

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(8)       =     38.42
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000

                              (Std. Err. adjusted for 31 clusters in province)
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
          y1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        lnm3 |   65.81309    28.6891     2.29   0.022     9.583495    122.0427
          w2 |  -8.410657    34.3611    -0.24   0.807    -75.75717    58.93586
          w4 |   11.00109    8.93954     1.23   0.218    -6.520083    28.52227
           p |   26.83362   17.88128     1.50   0.133    -8.213045    61.88029
           r |  -.0238832   .0370084    -0.65   0.519    -.0964183     .048652
        lniv |   42.90071   41.44648     1.04   0.301     -38.3329    124.1343
       lngdp |  -108.3871   105.0597    -1.03   0.302    -314.3003    97.52615
       lnpop |  -175.6441   92.38208    -1.90   0.057    -356.7096    5.421457
       _cons |    1743.48   1097.621     1.59   0.112     -407.817    3894.777
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  110.41051
     sigma_e |  107.28264
         rho |  .51436525   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

我该怎么选择，用固定，还是随机呢

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关键词：fixed-effect regression regressio province adjusted between overall groups within

524401520 发表于 2015-4-12 20:51
数据有异方差性，分别跑了
稳健固定：xtreg y1 lnm3 w2 w4 p r lniv lngdp lnpop, fe vce(cluster provinc ...

需要进行豪斯曼检验来决定使用固定效应模型还是随机效应模型

hs4601 发表于 2015-4-13 00:27
需要进行豪斯曼检验来决定使用固定效应模型还是随机效应模型

但是有个问题，传统的豪斯曼检验不适用于异方差的情况，陈强高级计量经济学P163提到的。然后他提出的解决方式代码跑不出来。。。。有人说可以分别聚类稳健跑一下固定和随机，再比较，然后就不知道怎么比

524401520 发表于 2015-4-13 13:42
但是有个问题，传统的豪斯曼检验不适用于异方差的情况，陈强高级计量经济学P163提到的。然后他提出的解决 ...

我也想知道答案，坐等高手来解答。。。。

想知道，在使用FE的时候，什么样的数据需要使用xtreg y x, fe vce robust,而不是直接使用xtreg y x ,fe