关于交互项中内生变量的检验

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请问各位老师，我的回归分析方程是含有内生变量与外生变量交互项的回归。那么我在做一阶段工具变量的检验时，应该怎么做呢？谢谢各位老师啦！

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关键词：内生变量 外生变量 回归分析 工具变量 交互项

自己给自己顶一下。求各位高手帮忙解答一二，谢谢
reg  y x  xz
其中x为内生变量，寻找的工具变量为t
则工具变量回归为  reg y (x xz=t tz)
完成这个工作后，怎么对t的工具变量的有效性进行检验呢？两阶段的方法应该怎么操作呢？谢谢各位啦。万分感谢！

朔方之狼 发表于 2019-2-23 23:22
自己给自己顶一下。求各位高手帮忙解答一二，谢谢
reg  y x  xz
其中x为内生变量，寻找的工具变量为t

不是 reg 指令，请 ssc install ivreg2，可能还需要 ssc install ranktest，应该你要做的东西都有！请看看 help ivreg2。

黃河泉 发表于 2019-2-24 08:03
不是 reg 指令，请 ssc install ivreg2，可能还需要 ssc install ranktest，应该你要做的东西都有！请看看 ...

好嘞，好嘞，谢谢黄老师！！！！

朔方之狼 发表于 2019-2-24 10:34
好嘞，好嘞，谢谢黄老师！！！！

面板数据交互项内生性检验命令是啥呢，看不太懂help ivreg2,,,,6月11号就答辩了，想枯

姚梦婷alice 发表于 2019-6-3 21:40
面板数据交互项内生性检验命令是啥呢，看不太懂help ivreg2,,,,6月11号就答辩了，想枯

貌似是工具变量和内生变量交乘作为交乘项的工具变量。欢迎反驳和补充。
cscore1是内生，cscore3是外生，命令是
gen var1=cf2*cscore1
gen var3=cscore3*cf2
xtreg cash cf1 var1 cscore income invest debt tobinq size,fe
xtivreg cash cf1 cscore income invest debt tobinq size (var1=var3),fe
dmexogxt

结果如下：
. xtivreg cash cf1 cscore income invest debt tobinq size (var1=var3),fe

Fixed-effects (within) IV regression         Number of obs      =          308
Group variable: fcode                        Number of groups   =           39

R-sq:  within  = 0.1890                      Obs per group: min =            1
       between = 0.0015                                     avg =          7.9
       overall = 0.1330                                     max =           10

                                             Wald chi2(8)       =        61.08
corr(u_i, Xb)  = -0.3825                     Prob > chi2        =       0.0000

------------------------------------------------------------------------------
        cash |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        var1 |  -.3761002    1.47674    -0.25   0.799    -3.270458    2.518258
         cf1 |   .2506726   .0853409     2.94   0.003     .0834075    .4179378
      cscore |  -.3628037     .16839    -2.15   0.031    -.6928421   -.0327653
      income |  -.2494762   .0652792    -3.82   0.000    -.3774211   -.1215312
      invest |  -.5667921   .1287327    -4.40   0.000    -.8191034   -.3144807
        debt |   .0756555   .0598924     1.26   0.207    -.0417314    .1930424
      tobinq |   .0059424    .004726     1.26   0.209    -.0033204    .0152052
        size |   .0170342   .0151118     1.13   0.260    -.0125843    .0466528
       _cons |  -.3551676   .3315986    -1.07   0.284    -1.005089    .2947537
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .05281728
     sigma_e |  .08946928
         rho |  .25843595   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F  test that all u_i=0:     F(38,261) =     0.95          Prob > F    = 0.5563
------------------------------------------------------------------------------
Instrumented:   var1
Instruments:    cf1 cscore income invest debt tobinq size var3
------------------------------------------------------------------------------

. dmexogxt

Davidson-MacKinnon test of exogeneity:   .206674  F( 1,260)  P-value =  .6498

姚梦婷alice 发表于 2019-6-3 22:05
貌似是工具变量和内生变量交乘作为交乘项的工具变量。欢迎反驳和补充。
cscore1是内生，cscore3是外生， ...

我从你的叙述可以看出好几处的错误，1. 哪来的 cf2, cscore1? 回归中根本没看到？2. 内生性指令也不对。3. 也没修正标准误 。

若你看不出上面的问题，你应该要考虑参加：http://www.peixun.net/view/1377.html

黃河泉 发表于 2019-6-4 06:53
我从你的叙述可以看出好几处的错误，1. 哪来的 cf2, cscore1? 回归中根本没看到？2. 内生性指令也不对。3 ...

cf1中心化处理后得到cf2,cscore1也是cscore的中心化变量；
指令修改成：
xtivreg cash cf1 income invest debt tobinq size (cscore1 var1 = cscore3 var3),fe vce(bootstrap)
dmexogxt
不知道对不对

黃河泉 发表于 2019-2-24 08:03
不是 reg 指令，请 ssc install ivreg2，可能还需要 ssc install ranktest，应该你要做的东西都有！请看看 ...

老师好，我的回归中有x1（外生变量），x2（内生变量），回归模型为y=x1+x2+x1*x2+随机扰动项，我按照您说的方法，用z当做x2的工具变量且用x1*z做x1*x2的工具变量。  当我回归y=x2+随机扰动项 时，工具变量z是通过了检验的，但当我回归y=x1+x2+x1*x2+随机扰动项 时，工具变量x1*z并没有通过检验，请问这个问题如何解决？或者是不是工具变量z不太合适？谢谢黄老师！！！