事件研究法的Rmt是用国泰安的综合日市场回报率还是指数回报率？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助！事件研究法的Rmt是用国泰安的综合日市场回报率还是指数回报率？求大神解答

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：事件研究法 指数回报率 市场回报率 事件研究 市场回报

考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)
如果这可以帮助到你，请帮我评分，评分选项在我回复页面的右下方。

铁锷未残 发表于 2019-2-26 10:27
考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)
如果这可以帮助到你，请帮我评分，评分选项在 ...

谢谢大神！我刚刚看数据，如果这一天的回报率没有怎么办，是删除么

尹宝蓝 发表于 2019-2-26 12:06
谢谢大神！我刚刚看数据，如果这一天的回报率没有怎么办，是删除么

可以用空值，也可以剔除，不过剔除了需要在论文中说明。看你的研究需要了

我想请问问一下 我这个公告发布后 停牌了   5天后开市 股价下跌。那这停牌的五天应该怎么处理呢？

铁锷未残 发表于 2019-2-26 10:27
考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)
如果这可以帮助到你，请帮我评分，评分选项在 ...

您好，我想问一下，这个数据里面使用的时候，综合市场类型选哪个啊？

铁锷未残 发表于 2019-2-26 10:27
考虑现金红利再投资的综合日市场回报率(流通市值加权平均法)
如果这可以帮助到你，请帮我评分，评分选项在 ...

您好，问一下流通市值加权平均同行业收益率要怎么找？它是用流通市值加权剔除企业i自身的日个股收益率，我在国泰安里找到了个股日收益率和流通市值，有木有代码呢

1525797536 发表于 2020-12-24 10:12
您好，我想问一下，这个数据里面使用的时候，综合市场类型选哪个啊？

请问您有答案了嘛？

1525797536 发表于 2020-12-24 10:12
您好，我想问一下，这个数据里面使用的时候，综合市场类型选哪个啊？

是根据样本公司所在版块选的，如果挑不出来可以先用53，53包括的市场类型比较全一些

您好，我想问下如何用Stata匹配周个股回报率和周市场回报率，或者有什么其他方法可以实现吗，谢谢