多元逐次回归是否可以只加MA(1)来修正残差自相关问题

用LS方程进行多元回归，目前模型出现了残差自相关，和非正态的情况。根据高铁梅所讲加AR(1)的方法进行修正，原本显著的解释变量反而变得不显著了，但是如果只加MA（1）结果就好一些。所以我想问加MA（1）是否可以修正模型残差自相关的问题呢？如果可以有什么依据呢？我找了很多资料都没有发现有这种修正方法，不知是否可行。还有残差非正态这种情况可以有什么方法处理吗？请大佬指点一下。论坛币不多，请大家帮帮忙！

试试不用AR（1），估计的时候设置栏系数协方差矩阵采用HAC（N-W）稳健估计法。

踺子8 发表于 2019-2-26 22:21
试试不用AR（1），估计的时候设置栏系数协方差矩阵采用HAC（N-W）稳健估计法。

谢谢您，不过我刚刚试了一下，发现结果跟使用系统默认出来的结果是一样的