楼主: quantz
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[交易策略] LVtrendsystem反向波动率多品种多周期策略T15(最大回撤3%,源码分享) [推广有奖]

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quantz 发表于 2019-2-26 21:37:45 |AI写论文

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策略思想:
     盘整亦称“股价整理”,盘整是指股价在一段时间内波动幅度小,无明显的上涨或下降趋势,股价呈牛皮整理,该阶段的行情震幅小,方向不易把握,是投资者最迷惑的时候。

      盘整形态是一种横向的运动。这在市场中形成了一个支撑或阻力特征,当行情盘整到一定程度,会出现价格向上或向下的突破,即出现放量上涨或下跌的情形,这时便是入场的好时机。那怎样让计算机识别出阶段性盘整,以及如何及时地把握价格突破的时机呢?为此,设计了波动性指数来识别近期小范围的盘整,再加以价格破的条件,牢牢把握住了入场的好时机。

      该量化模型利用了近期K线最高点和最低点,结合适当的公式算法计算出一波动指标。该波动指标在行情波动不明显时(近期小范围盘整)数值偏小,而在价格突破且行情波动显著时,该数值又会随之增大。因此,给定一限值,当波动指标小于该限值(代表近期小范围盘整),且出现了价格突破的情形,进出场。

      该量化模型很好地利用了波动性指标来判断近期小范围的盘整情形,在价格突破前期的高低点时,借此进行进出场操作。该模型除了在上述品种有上乘的表现外,还在很多其他多周期品种有着很不错的表现,并且在压力测试中衰变得并不大,以及在平台之间的移植中也验证了其抗随机性,抓住行情波动的方向。让交易者立于不败之地。

期货回测绩效:
T15 部分期货绩效展示.png
股票回测绩效:
T15 部分股票绩效展示.png



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关键词:计算机识别 波动性指标 波动指标 行情波动 量化模型 量化策略 策略源码 CTA 策略 量化

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沙发
quantz 发表于 2019-2-26 21:42:28
昨天忘记把策略代码下载链接放上去了,现在补齐。链接:https://pan.baidu.com/s/1ia6vPl7IsDPv9D3hkaSP9g
提取码:5oj7


藤椅
quantz 发表于 2019-2-28 00:13:06
昨天忘记把策略代码下载链接放上去了,现补齐
链接:https://pan.baidu.com/s/1ia6vPl7IsDPv9D3hkaSP9g
提取码:5oj7

板凳
quandongping 在职认证  发表于 2019-3-1 16:16:14 来自手机
策略思想不错,谢谢楼主分享

报纸
升阳总裁 发表于 2019-3-10 07:55:16 来自手机
quantz 发表于 2019-2-26 21:37
策略思想:
     盘整亦称“股价整理”,盘整是指股价在一段时间内波动幅度小,无明显的上涨或下降趋势,股 ...
好研究一下

地板
富小能 发表于 2022-11-30 15:35:45
请问楼主,源代码是哪个量化工具可用?

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