事件研究法如果事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司删除么？

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事件研究法如果一个公司事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司样本删除么？求大神解答

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关键词：事件研究法 个股回报率 个股回报 事件研究 回报率

尹宝蓝 发表于 2019-2-27 09:22
事件研究法如果一个公司事件日的个股回报率没有的话，是把这个公司样本删除么？求大神解答

调整事件日。这种一般会是周末、假期或停牌，所以一般会以开盘后第一天为事件日。如果停牌太久，可以考虑剔除样本。

无情兽 发表于 2019-2-27 11:57
调整事件日。这种一般会是周末、假期或停牌，所以一般会以开盘后第一天为事件日。如果停牌太久，可以考虑 ...

如果是首次公告日是事件日的话，还能调整吗？是不是得删除这个公司样本

无情兽 发表于 2019-2-27 11:57
调整事件日。这种一般会是周末、假期或停牌，所以一般会以开盘后第一天为事件日。如果停牌太久，可以考虑 ...

您好，请问事件研究法中估计期120天，有五到六个停盘，这个样本需要剔除吗？还有窗口期非事件发生日有一到两个停盘需要剔除吗？ 谢谢

疯一样的男子666 发表于 2022-1-3 11:43
您好，请问事件研究法中估计期120天，有五到六个停盘，这个样本需要剔除吗？还有窗口期非事件发生日有一到 ...

有些会直接将估计窗口和事件窗口只要有缺就都删掉；也会有只删掉事件窗口期内不连续的，估计窗口数据有缺失就往前补，例如“如果某只股票在估计窗口期（-111，-21），即 2013 年 10 月 29 日至 2014 年 3 月 11 日之间的交易数据不足 90 天，我们将估计期向前追溯最多 15 天来补足数据，即选取（-126，-21）。如果估计窗口期（-126，-21）交易数据仍不足 90 天，我们则将其剔除”。

liysh35 发表于 2022-3-27 14:21
有些会直接将估计窗口和事件窗口只要有缺就都删掉；也会有只删掉事件窗口期内不连续的，估计窗口数据有缺 ...

您好，关于您说的这两种处理方式，分别有前沿参考文献可以借鉴吗？找不到用来参考的呜呜