楼主: Bel-esprit
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[问答] SAS协整检验可以判断存在协整关系,问题是如何根据检验结果写出协整方程啊???? [推广有奖]

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Bel-esprit 发表于 2015-6-26 17:15:46 |AI写论文

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关键词:协整方程 协整检验 协整关系 如何

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2016-7-28 15:23:12
协整检验
    COINTEG语句格式为:
COINTEG RANK=number < H=(matrix) > < J=(matrix) >
< EXOGENEITY > < NORMALIZE=variable > ;
协整语句能够检验调节向量和长期参数的约束;也可以检验长期参数的弱外生性。协整系统用Johansen and Juselius (1990)and Johansen (1995a, 1995b)提出的ML法估计。
RANK=number指定协整系统的秩,其值大于0小于变量个数。在COINTEG语句中该选项是必须的。< NORMALIZE=variable >指定协整关系中一个变量的系数被标准化为1。为了检验α和β的限制性条件,可以使用H和J矩阵。这里重点介绍H和J矩阵行列数的确定。H=(matrix)选项是协整向量的约束阵。设协整向量矩阵为β,则β=H∮,H为K×s或(k+1)×s,∮为s×r的未知阵。k等于解释变量个数,r<=s<k,r的值由选项RANK=r确定。
MODEL语句格式为:
MODEL dependents < = regressors >
< , dependents < = regressors > . . . >
< / options > ;
Model语句设定内生变量和外生变量。与协整相关的Model语句除一般功能外,还设定单位根检验的方法(DF检验),协整检验的方法(Johansen检验或SW检验),如下面的参考程序:
proc varmax data=one;
model y1-y4 / p=2 lagmax=6 dftest
cointtest=(johansen=(iorder=2))
ecm=(rank=1 normalize=y1);
run;

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