虚拟变量及其交乘项如何做回归

dddddhy 发表于 2019-3-3 15:41
就是我的Es代表企业所属的地区，1代表东部地区，0代表中西部地区，像我现在这样直接导入stata里面，会直接 ...

1. Es 直接加入回归即可。2. 较 professional 之方法是

1. reg y c.reer##i.Es x1 x2 x3, robust

复制代码

黃河泉 发表于 2019-3-3 15:51
1. Es 直接加入回归即可。2. 较 professional 之方法是

按照您的方法做了，输出结果如下，交乘项p值有0.8，不相关怎么办啊

dddddhy 发表于 2019-3-3 14:24
我看了下别的帖子，然后安装了center 然后进行了如下操作：
center reer
gen reer_Es=c_reer*Es

我后来重新操作了一次，结果基本都是显著的，看起来挺正确的，
我的操作如下，不知道对不对啊，跪求大神帮我看看......拜托了
center reer
gen br=c_reer*Es
gen reer_Es=reer*Es*br
xtreg  Sale reer leverage Tat Roe reer_Es Es,fe

dddddhy 发表于 2019-3-4 00:52
我后来重新操作了一次，结果基本都是显著的，看起来挺正确的，
我的操作如下，不知道对不对啊，跪求大神 ...

xtreg是用来做面板数据回归的吧

多谢！

请问楼主及各位大神，以楼主的数据为例，按照黄河泉老师的代码带入stata之后，为什么会产生l.Es这个新变量啊？不用输入Es这个变量吗？

l.Es是不是就是交乘项啊？

黃河泉 发表于 2019-3-3 15:51
1. Es 直接加入回归即可。2. 较 professional 之方法是

黄老师，您好。请教您一个问题。我的数据是面板数据，用的固定效应模型。自变量为APT_Num是类别变量，即取1，2，3，4，5.调节变量win5_LN_IC_index为连续变量。想要加入交乘项检验调节效应，用的命令为
xtreg win5Debt  i.APT_Num##c.c_win5_LN_IC_index win5_ROA_A win5_Growth win5_Size2 year2-year11 ,fe 。

得到的回归结果如下图，请问交乘项如何来解释？烦请老师不吝赐教，谢谢您！

langquchao 发表于 2019-5-25 11:48
黄老师，您好。请教您一个问题。我的数据是面板数据，用的固定效应模型。自变量为APT_Num是类别变量，即取 ...

dddddhy 发表于 2019-3-4 00:52
我后来重新操作了一次，结果基本都是显著的，看起来挺正确的，
我的操作如下，不知道对不对啊，跪求大神 ...

我用黄老师的代码，然后又加了面板固定效应，结果是显著的，但是分行业分年度后又不显著了，请问您分行业分年度了吗？