面板空间计量分析中，stata能做LR检验吗？运行指令是什么？

xsmle ratioef gdp cpi fdi_service_number population income ,fe model(sdm) wmat(ivdw) type(both) nolog effects nsim(500) durbin(gdp population fdi_service_number) ///DSM
est store sdm_fdiservicenumber
xsmle ratioef gdp cpi fdi_service_number population income ,fe model(sar) wmat(ivdw) type(both) nolog effects nsim(500) ///SAR
est store sar_fdiservicenumber
xsmle ratioef gdp cpi fdi_service_number population income ,fe model(sem) emat(ivdw) type(both) nolog effects nsim(500) //SEM
est store sem_fdiservicenumber
lrtest sdm_fdiservicenumber sar_fdiservicenumber ///LR test spatial lag
lrtest sdm_fdiservicenumber sem_fdiservicenumber ///LR test spatial error

张淼儿 发表于 2019-3-3 21:06
xsmle ratioef gdp cpi fdi_service_number population income ,fe model(sdm) wmat(ivdw) type(both) nolo ...

你好，请问你知道怎么做吗，我用了这个命令 ，不知道为什么 最后没有结果啊

张淼儿 发表于 2019-3-3 21:06
xsmle ratioef gdp cpi fdi_service_number population income ,fe model(sdm) wmat(ivdw) type(both) nolo ...

空间面板随机效应，LM LR WALD 检验，有命令吗？

yxf119 发表于 2019-3-12 16:01
你好，请问你知道怎么做吗，我用了这个命令 ，不知道为什么 最后没有结果啊

LR test 默认 A和B是嵌套关系才能有效。
如楼上回答中，SEM和SAR模型是SDM的特殊情况，所以进行LR检验没有问题。

https://www.stata.com/manuals13/rlrtest.pdf

hz1124 发表于 2019-7-28 19:52
LR test 默认 A和B是嵌套关系才能有效。
如楼上回答中，SEM和SAR模型是SDM的特殊情况，所以进行LR检验没 ...

请问大佬，那么如何从SAR、SEM、SDM中选择合适的模型呢？
如果LR检验SDM和SAR显著，检验SDM和SEM不显著，则选择SAR
如果LR检验SDM和SAR不显著，检验SDM和SEM显著，则选择SEM
均不显著，用SDM
我理解对嘛？

taomingjgzj 发表于 2019-9-1 20:28
请问大佬，那么如何从SAR、SEM、SDM中选择合适的模型呢？
如果LR检验SDM和SAR显著，检验SDM和SEM不显著， ...

这里的LR检验只是初步看现有的具有嵌套关系(或约束与无约束关系)的模型中哪个模型的拟合优度相对较好，是否有显著性差异。当然也可以应该看考虑样本数和模型参数的AIC BIC数值。这个检验不能具体解释哪个模型是真实模型，只是说明相较于真实模型，现有的模型之中哪个模型更接近于真实模型。

而SDM，SAR，SEM之间 模型选择的问题，更为普遍的做法是先估计SDM之后，对其进行瓦尔德检验(Wald tests)或者拉格朗日乘数检验 (LM test)来检验因变量，自变量，误差项等的空间效应是否为零的假设，来判断SDM是否可简化为SAR和SEM。在大样本中瓦尔德检验和LM检验两者渐进等价。
不过遗憾的是虽然可以进行简单地瓦尔德检验，但Stata目前还没有关于空间计量模型选择的相配套的official command。
可以试下elhorst教授给的matlab工具箱 或R的splm package进行上面提及的检验。

JYTJFX 发表于 2019-9-3 19:59
大家可以看看这个文件，全是关于stata空间面板的，整理的很全面

这里有 原作者分享免费的资料： https://bbs.pinggu.org/thread-4906207-1-1.html，
你怎么好意思收别人金币吗？

张淼儿 发表于 2019-3-3 21:06
xsmle ratioef gdp cpi fdi_service_number population income ,fe model(sdm) wmat(ivdw) type(both) nolo ...

运行该命令lrtest sdm_fdiservicenumber sem_fdiservicenumber ///LR test spatial error
出现df(unrestricted) = df(restricted) = 18  r(498);
请问该怎么解决呢？

yxf119 发表于 2019-3-12 16:01
你好，请问你知道怎么做吗，我用了这个命令 ，不知道为什么 最后没有结果啊

把后面的三个斜杠及内容去掉就行