求助关于时间序列检定流程

各位前辈好，我正在做其他国家的gdi 的方程式  

被解释变数：gdi  国内资本形成毛额
解释变数：gnp、工资、储蓄率、前期gdi

总共 27年 年资料，想请教一下几个基础问题

• 想请教我的检验流程有没有错误：
  

Unit root test -> 检定多重共线性-> 变异数不齐检定-> D-W test -> OLS模型解多元回归

   2.想问个蠢问题，我在做Unit root test的时候用ADF 发现所有的变量都需要一阶差分后才能平稳
，请问是不是我在后面检定多重共线性、变异数检定、D-W TEST 跟OLS回归的时候所用到的变量都必须先用 LN=LOG(GNP) 处理过？ 还是直接在公式上面 变成 D(GDI)=C D(工资）D(储蓄率) D(前期GDI) 这样就好

  3.想请问有前辈会用EVIEWS做Klein's method多重共线性检定嘛？感谢

1.单位根-相关性检验-OLS模型-参数检验-共线性检验-异方差检验-自相关性检验（其中共线性检验一般在回归系数不显著的情况下会考虑，因为共线性是多少都存在的，只是严重程度不同而已）
2.单位根检验的时候如果有序列是一阶单整的，那么如果所有都是一阶单整的，可以直接原序列做协整，存在协整关系用原序列建模即可。如果不是同阶单整的，则可能需要对一些变量做处理比如差分之类的，此时就把差分序列和原来就平稳的序列放一起建模（差分使它平稳的序列就不用再做协整了）。如果差分的话建议先生成一个差分序列。
3.好像不太能用这个，一般观测VIF值。

请问一下我在做共线性分析的时候发现有两个高于0.8是不是代表有严重的共线性？
所以我逐步用每个变量去找共线性，请问这个步骤没有错对吧？
最後發現SR跟gdi1都大于0.05代表拒绝H0，所以这两个变数都要删掉嘛？

胖胖小龟宝 发表于 2019-3-5 10:26
1.单位根-相关性检验-OLS模型-参数检验-共线性检验-异方差检验-自相关性检验（其中共线性检验一般在回归系数 ...

请问一下 我单位根检验完后发现所有都是一阶单整，我可不可以都直接差分就直接跑OLS模型?
另外想请问我差分完后跑OLS反而有些数据都不显著，P>0.05该怎办 是要把那些数据删掉吗?
谢谢你
https://bbs.pinggu.org/thread-6957955-1-1.html

混俗性灵常乐道8 发表于 2019-3-5 14:10
请问一下 我单位根检验完后发现所有都是一阶单整，我可不可以都直接差分就直接跑OLS模型?
另外想请问我差 ...

都是一阶单整的话 你不用差分 直接拿原数据做协整，存在协整关系就可以用原数据直接跑ols
至于你说的不显著，一般考虑删选（比如逐步回归这类）

胖胖小龟宝 发表于 2019-3-5 14:23
都是一阶单整的话 你不用差分 直接拿原数据做协整，存在协整关系就可以用原数据直接跑ols
至于你说的不显 ...

你好，我在三楼的紫色表格做了逐步回归，请问最后两个变数的P>0.05是不是代表他们不显著，只能两个都删掉?