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《金融工程》目录
主编：厦门大学 郑振龙 教授、博导
第一章 金融工程概论
第一节 金融工程产生和发展的背景
一、全球经济环境的变化
二、金融创新的影响
三、信息技术进步的影响
四、市场追求效率的结果
第二节 金融工程与风险管理
第三节 金融理论的发展与金融工程
第四节 金融产品定价
一、绝对定价法与相对定价法
二、衍生金融产品定价的基本假设
第二章 金融工程的基本分析方法
第一节 无套利定价法
一、无套利定价的思想
二、无套利定价的原理与应用
第二节 风险中性定价法
一、风险中性定价的原理
二、无套利定价法与风险中性定价法的关系
第二节 状态价格定价技术
一、状态价格定价技术的原理
二、状态价格定价法的应用
第三节 积木分析法
第三章 远期和期货定价
第一节 金融远期和期货市场概述
一、金融远期市场
二、金融期货市场
三、期货合约与远期合约比较
第二节 远期价格和期货价格的关系
一、基本的假设和符号
二、远期价格和期货价格的关系
第三节 无收益资产远期合约的定价
一、无套利定价法
二、现货-远期平价定理
三、远期价格的期限结构
第四节 支付已知现金收益资产远期合约的定价
一、支付已知现金收益资产远期合约定价的一般方法
二、中长期国债期货的定价
第五节 支付已知收益率资产远期合约的定价
一、支付已知收益率资产远期合约定价的一般方法
二、外汇远期和期货的定价
三、远期利率协议的定价
四、远期外汇综合协议的定价
第六节 期货价格与现货价格的关系
一、期货价格和现在的现货价格的关系
二、期货价格与预期的未来现货价格的关系
第七节 远期与期货价格的一般结论
第四章 互换的定价
第一节 互换市场概述
一、 金融互换的定义
二、 比较优势理论与互换原理
三、 互换市场的特征
四、 金融互换的功能
五、 互换的信用风险
第二节 金融互换的种类
一、利率互换
二、货币互换
三、其它互换
第三节 互换的定价
一、 利率互换的定价
二、 货币互换的定价
第四节 互换的应用
一、运用利率互换转换负债的利率属性
二、运用利率互换转换资产的利率属性
三、运用货币互换转换资产和负债的货币属性
第五章 期权市场及其交易策略
第一节 期权市场概述
一、 期权市场概述
二、 期权合约的盈亏分布
第二节 期权价格的特性
一、内在价值和时间价值
二、期权价格的影响因素
三、期权价格的上、下限
四、提前执行美式期权的合理性
五、期权价格曲线的形状
六、看涨期权与看跌期权之间的平价关系
第三节 期权交易策略
一、标的资产与期权组合
二、差价组合
三、差期组合
四、对角组合
五、混合期权
第四节 期权组合盈亏图的算法
第六章 布莱克-舒尔斯期权定价模型
第一节 证券价格的变化过程
一、弱式效率市场假说与马尔可夫过程
二、布朗运动
三、伊藤过程
四、证券价格的变化过程
五、伊藤引理
六、证券价格自然对数变化过程
第二节 布莱克——舒尔斯期权定价模型
一、布莱克——舒尔斯微分方程
二、布莱克——舒尔斯期权定价公式
三、有收益资产的期权定价公式
第三节 布莱克——舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用
一、布莱克——舒尔斯期权定价公式实证研究
二、布莱克——舒尔斯期权定价公式的应用
附录
第七章 布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展
第一节 布莱克-舒尔斯期权定价模型的缺陷
第二节 交易成本
一、交易成本的影响分析
二、Hoggard-Whalley-Wilmott交易成本模型
三、交易成本的其他模型
第三节 波动率微笑和波动率期限结构
一、波动率微笑
二、波动率期限结构
三、波动率矩阵
四、波动率微笑和波动率期限结构的意义和应用
第四节 随机波动率
一、随机波动率模型
二、GARCH模型
第五节 不确定的参数
一、不确定的波动率
二、不确定的利率
三、不确定的红利收益率
四、模型的扩展和深入理解
第六节 跳跃扩散过程
一、资产价格所遵循的跳跃扩散过程
二、跳跃扩散过程的保值组合和期权定价
三、跳跃扩散模型的理解
第七节 崩盘模型
一、基本的崩盘模型
二、崩盘模型的推广
三、崩盘模型的理解
附录
一、复合期权模型
二、替代扩散模型
三、绝对扩散模型
第八章 期权定价的数值方法
第一节 二叉树期权定价模型
一、二叉树模型的基本方法
二、基本二叉树方法的扩展
三、构造树图的其他方法和思路
四、二叉树定价模型的深入理解
第二节 蒙特卡罗模拟
一、蒙特卡罗模拟的基本过程
二、蒙特卡罗模拟的技术实现
三、减少方差的技巧
四、蒙特卡罗模拟的理解和应用
第三节 有限差分方法
一、隐性有限差分法
二、显性有限差分法
三、有限差分方法的比较分析和改进
四、有限差分方法的应用
第九章 奇异期权
第一节 奇异期权概述
一、分拆与组合
二、弱式路径依赖
三、强式路径依赖
四、 时间依赖
五、 维数
六、期权的阶数
第二节 障碍期权
一、障碍期权的分类
二、障碍期权的性质
三、在布莱克-舒尔斯偏微分方程框架中为障碍期权定价
四、数值定价方法
五、障碍期权的套期保值
第三节 亚式期权
一、亚式期权的种类
二、强式路径依赖期权定价的基本思想以及在亚式期权中的应用
三、亚式期权定价公式和具体方法
第四节 回溯期权
一、布莱克-舒尔斯模型框架下的回溯期权
二、回溯期权的定价公式
三、回溯期权的数值定价方法
第五节 其他奇异期权
一、两值期权
二、打包期权
三、非标准美式期权
四、远期开始期权
五、呐喊期权
六、复合期权和选择者期权
七、多资产期权
附录
附录9B：固定执行价回溯期权定价公式
一、固定执行价回溯看涨期权
二、固定执行价回溯看跌期权
附录
一、零时刻基于某个看涨期权的欧式复合看涨期权价值
二、零时刻基于某个看涨期权的欧式复合看跌期权价值
三、零时刻基于某个看跌期权的欧式复合看涨期权价值
四、零时刻基于某个看跌期权的欧式复合看跌期权价值
第十章 套期保值行为
第一节 套期保值的基本原理
一、套期保值的定义和原理
二、套期保值的目标
三、套期保值的效率
第二节 基于远期的套期保值
一、基于远期利率协议的套期保值
二、基于直接远期外汇合约的套期保值
三、基于远期外汇综合协议的套期保值
第三节 基于期货的套期保值
一、基差风险
二、合约的选择
三、套期比率的确定
四、滚动的套期保值
五、久期与套期保值
第四节 基于期权的套期保值
一、Delta与套期保值
二、Theta与套期保值
三、Gamma与套期保值
四、Vega与套期保值
五、RHO与套期保值
六、交易费用与套期保值
第五节 基于互换的套期保值
一、负债方的套期保值
二、资产方的套期保值
第十一章 在险价值
第一节 在险价值的定义
一、在险价值的定义
二、选择合适的VaR参数
三、VaR的使用
第二节 单一资产的在险价值计算
一、波动率换算
二、单个资产在险价值（VaR）的计算
第三节 投资组合的在险价值计算
一、线性模型
二、线性模型的适用范围
第四节 衍生工具的在险价值
一、Delta近似
二、Delta-Gamma近似
三、二次方程模型
四、估计模型的运用
五、固定收益投资组合
第五节 蒙特卡罗模拟
第六节 历史模拟
第七节 压力测试和回溯测试
一、压力测试
二、回溯测试
第八节 风险度量术(RiskMetrics)
一、风险度量术对参数的计算
二、资产流映射
第十二章 信用风险和信用衍生工具
第一节 围绕公司价值的建模
一、公司价值为随机变量的模型
二、用可测的参数和变量建模
第二节 围绕违约风险的建模
一、泊松过程和瞬态违约风险
二、违约风险的期限结构
三、随机的违约风险
四、具有正回收率的模型
五、对冲违约风险
第三节 信用度量术(CreditMetrics)
一、信用评级
二、信用评级变动
三、信用风险数据集
四、信用风险度量术
五、风险债券的投资组合
六、风险矩阵模型的输出
第四节 崩盘度量术(CrashMetrics)
一、单个股票的崩盘度量术
二、投资组合优化
三、多资产/单指数模型
四、多指数模型
五、崩盘矩阵的简单扩展
第五节 考虑到违约风险后的衍生工具定价
一、债券的信用风险
二、期权价格的信用风险调整
三、既可能是资产也可能是负债衍生证券的信用风险调整
第六节 信用衍生工具
一、违约触发的衍生工具
二、收益率差价衍生工具
第七节 信用衍生工具的定价
一、交换期权
二、信用评级变动的支付
附录12.A 信用变动下的债券定价模型
一、基本模型
二、定价方程
第十三章 套利
第一节 套利的基本原理
一、空间套利
二、时间套利
三、工具套利
四、风险套利
五、税收套利
第二节 套利实例
一、基于远期和期货合约的套利
二、基于期权的套利
第三节 套利的局限性
一、噪音交易风险
二、完美替代品的缺乏
第十四章 金融产品与金融工程
第一节 获得相同回报的各种途径
一、 购买交易所交易的期权
二、 购买OTC市场交易的期权
三、 动态复制策略
四、 静态复制策略
五、 内嵌衍生工具
第二节 衍生产品的供给分析
一、 交易所
二、 金融中介
三、 自己动手
四、 作为金融工程师的金融中介
第三节 金融创新和金融工程
一、 金融产品的生命周期
二、 金融创新的利润
第四节 内嵌衍生工具
第五节 策略的评估
附录 标准正态分布累积概率函数表
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本附件包括：- 第08章 期权定价的数值方法.doc
- 第07章 布莱克-舒尔斯期权定价公式的扩展.doc
补上第7， 8 章
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