[CFA] 有没有大神可以帮忙看下第二问计算组合期权var的题实在不会了QAQ [推广有奖]

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undefeated5 发表于 2019-3-7 08:30:13 来自手机 |AI写论文

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一家银行在一只股票上写了看涨期权，在另一只股票上写了看跌期权。对于第一个期权，股票价格为50，执行价格为51，波动率为每年28%，到期时间为9个月。对于第二个期权，股票价格为20，执行价格为19，波动率为每年25%，到期时间为1年。两种股票都不支付股息。无风险率为每年6%，股票价格收益率之间的相关性为0.4。
1）请导出投资组合价值变化与基础股票变化之间的近似线性关系，然后根据该关系估计10天99%的VaR。
2）利用C/C++或Java或Matlab计算基于10天的99%蒙特卡罗模拟VaR的投资组合。将模拟数设置为5000。