计量经济学Eviews异方差检验

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对于多元回归分析+时间序列，已经通过了平稳性检验，多重共线性检验（2个变量）以及自相关检验（使用了广义差分法），可是怎么也通过不了异方差检验。有些书上说时间序列可以不用检验异方差，求助大佬我该怎么办。取对数+加权最小二乘都试过了，试了20多个权重，没用。

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关键词：计量经济学Eviews EVIEWS 计量经济学 异方差检验 Views

时间序列数据更多关注的是序列相关问题，不用过度关注异方差问题

crystal8832 发表于 2019-3-14 16:23
时间序列数据更多关注的是序列相关问题，不用过度关注异方差问题

可是，一般而言，一个完美的OLS回归，不就是应该进行多重共线性，自相关以及异方差的检验么？我的模型确实存在着异方差咋办。。求大佬解答

截面数据主要关注异方差，时间序列主要关注自相关问题

金融狗 发表于 2019-3-14 19:49
可是，一般而言，一个完美的OLS回归，不就是应该进行多重共线性，自相关以及异方差的检验么？我的模型确实 ...

那说明模型不通过检验，你换估计方法吧，别用OLS了

金融狗 发表于 2019-3-14 19:49
可是，一般而言，一个完美的OLS回归，不就是应该进行多重共线性，自相关以及异方差的检验么？我的模型确实 ...

完美的都是教材上的，你的数据足够真实的话，那大概率不完美

祝贺人大 发表于 2019-3-14 20:43
完美的都是教材上的，你的数据足够真实的话，那大概率不完美

那我现在作为时间数据，除了异方差都满足，是不是也可以了？？？

祝贺人大 发表于 2019-3-14 20:41
截面数据主要关注异方差，时间序列主要关注自相关问题

老师，您这个主要说的太精辟了。。。。。