Stata命令：eregress回归结果的解读

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1. *例子
   
2. sysuse auto,clear
   
3. eregress price mpg headroom displacement,endogenous(foreign=weight rep78,probit)
   
4. 
   
5. *结果如下图所示：

复制代码

问题：
（1） corr(e.foreign,e.price)的原假设是不是：H0：foreign为外生变量？？
（2）使用命令  eregress  进行工具变量回归之后，该怎么去判断使用的工具变量是不是弱工具变量？怎么判断使用的工具变量都满足外生性的要求？怎么判断使用工具变量法要优于不使用工具变量法？

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关键词：regress stata命令 Stata 回归结果 tata

请问楼主问题解决了吗？

回答问题（1）corr(e.x,e.y)  是两个方程的残差项的相关性，p显著，x为内生变量，  此处理方式使合适的。
详情请看此文章的案例二
http://dy.163.com/v2/article/detail/DH6NV8PK0519BB99.html

啦啦啦啦啦hh 发表于 2019-4-18 15:37
回答问题（1）corr(e.x,e.y)  是两个方程的残差项的相关性，p显著，x为内生变量，  此处理方式使合适的。
...

谢谢你的答复。计量经济圈的材料以及Stata15附带的ERM PDF文档我都已经阅读过，可是依然没有找到我要的答案。不知道使用eregress进行工具变量回归之后，如何做工具变量检验，即通常2sls回归后的工具变量检验，或ivreg2所提供的的各种工具变量检验。

kukenghuqian 发表于 2019-4-18 15:51
谢谢你的答复。计量经济圈的材料以及Stata15附带的ERM PDF文档我都已经阅读过，可是依然没有找到我要的答 ...

我看有些文章用内生转换模型也也没有进行工具变量的检验，那是必须的吗？

啦啦啦啦啦hh 发表于 2019-4-21 00:04
我看有些文章用内生转换模型也也没有进行工具变量的检验，那是必须的吗？

使用工具变量进行估计，还是需要做弱工具变量检验，豪斯曼检验（或者杜宾-吴-豪斯曼检验），如果工具变量个数多于内生解释变量的个数，还要进行过度识别检验。

kukenghuqian 发表于 2019-4-21 01:40
使用工具变量进行估计，还是需要做弱工具变量检验，豪斯曼检验（或者杜宾-吴-豪斯曼检验），如果工具变量 ...

学习到了， 我现在也在尝试用内生转换模型，方不方便加个扣扣，方便进一步交流。  我的qq :754055835

kukenghuqian 发表于 2019-4-18 15:51
谢谢你的答复。计量经济圈的材料以及Stata15附带的ERM PDF文档我都已经阅读过，可是依然没有找到我要的答 ...

您好，请问您的问题解决了吗，我也遇到这类问题，Eregress回归后，不知道如何做内生性检验、工具变量检验以及过度识别检验？

lan163 发表于 2019-5-19 21:22
您好，请问您的问题解决了吗，我也遇到这类问题，Eregress回归后，不知道如何做内生性检验、工具变量检验 ...

目前也没有发现在egress之后可以直接做相关检验的命令。如果要做相关检验的话，就要根据相关检验的公式（例如，陈强的教材中有介绍）自己手动操作。

kukenghuqian 发表于 2019-5-20 15:33
目前也没有发现在egress之后可以直接做相关检验的命令。如果要做相关检验的话，就要根据相关检验的公式（ ...

您好 请问您运行了多久出的结果？