求问想将货币政策的时间序列数据作为自变量,但存在时滞,应该选择什么模型或做什么处理

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最近正在做毕业论文，研究货币政策对企业某方面的影响，想将货币政策的时间序列作为自变量，做一个回归，但想到货币政策是存在时滞效应的，求问各位大神在计量方法上应该如何处理或者应该采取什么模型？

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关键词：时间序列数据 时间序列 序列数据 因变量 货币政策

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