GARCH模型系数

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我得到的GARCH模型的系数和只有0.6左右，这个可以继续分析吗，还是有什么改进措施，残差的分布是学生t分布。后来用正态分布做，就变成了0.8左右，可之前检验下来，学生t分布拟合更好。请求大神指点

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关键词：学生t分布 分布拟合 改进措施 正态分布 改进措

这个没关系的，主要显著就行，0.6并不是一个很差的数，当然还要看显著性。

crystal8832 发表于 2019-3-28 19:42
这个没关系的，主要显著就行，0.6并不是一个很差的数，当然还要看显著性。

我不太懂，你能帮我看一下嘛，谢谢

one默 发表于 2019-3-29 15:03
我不太懂，你能帮我看一下嘛，谢谢

5%的显著性水平下是显著的，可以的。

crystal8832 发表于 2019-3-29 15:47
5%的显著性水平下是显著的，可以的。

还有一个问题想请你帮忙，就是ARCH项和GARCH项前的系数各自代表的含义是什么，论文要写分析，不好意思占用你时间了

one默 发表于 2019-3-29 16:51
还有一个问题想请你帮忙，就是ARCH项和GARCH项前的系数各自代表的含义是什么，论文要写分析，不好意思占用 ...

表示波动的持续性

crystal8832 发表于 2019-3-29 19:26
表示波动的持续性

RACH项还是GARCH项

二者均是反映的波动的持续性，如果仅采用ARCH模型会存在滞后阶数较多的情况，因此才出现了GARCH模型。您可以翻阅下时间序列的书籍，都会提及