请问为什么利用rugarch包拟合NGARCH(1,1)模型存在不收敛的情况呢?
是非线性优化的那一步有问题呢?
PS:如果把innovation分布换成学生t分布就收敛了
数据是中证500 2008-2016的对数收益率
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[数据求助] R拟合NGARCH模型不收敛 |
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