DID模型与中介效应模型该如何同时使用？

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现在我正在研究一项政策对人们投资风险资产比例的影响，通过DID模型已经验证了有显著的影响，即交叉项的系数显著。然后我想研究政策是通过什么渠道去影响人们投资风险资产的比例（比如风险态度），我发现部分文章是按照Baron和Kenny的方法去做（即依次检验系数d和f，如果都显著说明中介存在中介效应，若e不显著则存在完全中介效应），这样做是可以的吗？有没有相关的文献可以参考呢？谢谢大家！
具体操作如下：
Y=aX+bT+cX*T（DID模型，主回归）
M=a'X+b'T+dX*T（中介效应检验，M为中介变量）
Y=a''X+b''T+eX*T+fM（将M变量插到主回归中）

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关键词：中介效应检验 中介效应 风险资产 投资风险 风险态度

whwsky 发表于 2019-3-30 21:50
现在我正在研究一项政策对人们投资风险资产比例的影响，通过DID模型已经验证了有显著的影响，即交叉项的系数 ...

thank you for sharing.

这真是个好问题，而且非常有用，也用在我申请课题的课题中，今天早上我还在想这个问题！虽然大概知道怎么做，但操作上还不知可不可行，待我好好研究一番后，希望有好的结果。

黃河泉 发表于 2019-3-31 07:57
这真是个好问题，而且非常有用，也用在我申请课题的课题中，今天早上我还在想这个问题！虽然大概知道怎么做 ...

感谢黄老师的关注，请问有没有相关的文献可以参考一下呢？

whwsky 发表于 2019-3-31 15:26
感谢黄老师的关注，请问有没有相关的文献可以参考一下呢？

我尚未看过，所以我觉得有潜力！

楼主，我最近也在做DID和中介效应的机制研究。我在知网上看到一篇文章做出来了，供参考。但是理论推导和假设条件我还没理清楚....
http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDLAST2018&filename=GGYY201806009&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNXaEd2QTlYdjRsbHlUdndmcXpMa0lDc3dtZz0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&v=MDA5NDRSTE9mWStab0Z5RG1VTHZCSWlyU2Q3RzRIOW5NcVk5RmJZUjhlWDFMdXhZUzdEaDFUM3FUcldNMUZyQ1U=

李人人0909 发表于 2019-4-7 19:34
楼主，我最近也在做DID和中介效应的机制研究。我在知网上看到一篇文章做出来了，供参考。但是理论推导和假设 ...

我看了一下，这个就是简单地把Baron的方法套到了did上，跟我在帖子中的方法是一样的，但是我不知道这样做合不合理，我之前也见到过有这样做的，但是都是中文文献（中文文献的效力你懂得...），现在想找一些英文文献作参考，但是黄老师说他也没看到过...

whwsky 发表于 2019-4-8 15:21
我看了一下，这个就是简单地把Baron的方法套到了did上，跟我在帖子中的方法是一样的，但是我不知道这样做 ...

1. 我只是刚接触这个主题 (mediation)，所以很多的事我都不太清楚，还在学习中！2. 基本上，我觉得就是 Baron and Kenny (1986) 之方法，延伸到面板资料。

想请教一下楼主，在对DID最中介效应的时候，你的M=aX+e2，这一步的X是交乘项吗？还是只是“是否有这个政策，有的话取1，没有的话取0”？

请问楼主解决了吗？我最近也在想这个问题，想和您交流下