事件研究-常量均值模型（针对股指）Stata代码（附示例数据）

momingqimiao7 发表于 2021-5-22 17:12
类似沪深300 这类的指数收益率

这个模型可以用在股票上么，因为没有市场收益率所以没法用市场模型

梦sky4 发表于 2021-5-22 21:13
这个模型可以用在股票上么，因为没有市场收益率所以没法用市场模型

这个不适用于股票

momingqimiao7 发表于 2021-5-28 15:04
这个不适用于股票

请问不适用于股票是什么意思？我在做并购绩效的衡量，想用这个计算并购事件冲击带来的超额收益，可以用您的数据文件吗？谢谢！

栗屋绘 发表于 2022-2-10 16:51
请问不适用于股票是什么意思？我在做并购绩效的衡量，想用这个计算并购事件冲击带来的超额收益，可以用您 ...

您好，做并购事件的可以用这份哈
        https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html

想问问这个适不适应于单个股票的均值调整模型？

厉害的鱼大头 发表于 2022-3-28 10:12
想问问这个适不适应于单个股票的均值调整模型？

您好，这个不适用

请问可以用这个研究外汇吗？

folletta 发表于 2023-2-2 12:08
请问可以用这个研究外汇吗？

这个不清楚哈

你好 买了但是是乱码

log10 发表于 2023-12-5 21:08
你好 买了但是是乱码

您好，用Stata14或者更高的版本打开

或者直接用记事本打开