R新手，获取quantmod包的数据求教！

美国研究生金融数学在读最后一个学期，老师的project。因为要用factor model选股，我想以Macroeconomic-Based Risk Factor Models为主，其中的Rm是the return on a value weighted index of NYSE-listed stocks。我知道是有一个^NYA：NYSE Composite Index，但是不知道如何用R中的quantmod包去获取这个数据。最好是能处理成10年期，按季度（就是每3个月为一个时间单位）。因为Quandla这个是要premium的，学生党没钱，只能用quantmod，但是完全不会。（只会install.packages('quantmod');
library("quantmod")，然后就无解了）。
同时也问一下，这些数据：
BARRA Characteristic-based risk factors
Volatility (VOL)
Momentum (MOM)
Size (SIZ)
Size Nonlinearity (SNL)
Trading Activity (TRA)
Growth (GRO)
Earnings Yield (EYL)
Value (VAL)
Earnings Variability (EVR)
Leverage (LEV)
Currency Sensitivity (CUR)
Dividend Yield (YLD)
Nonestimation Indicator (NEU)
R的quantmod中有没有办法获取？或者是哪些能获取的？因为factor model不求很多因子，但觉得至少也有能弄出3~4个。最好能有一定的代码指导和交流（直接选了应用R语言的课程而没有学过基础课。。。都是泪。。。）
十分感谢

可以试试pedquant包

XIEShichen 发表于 2019-4-7 09:01
可以试试pedquant包

感谢。
同时问一下，有没有比较便捷的方式获得所有NYSE股票的基本数据（fundamental data），项目要做factor model，如果是CAPM+APT结合的，需要一些股票的微观因子：比如P/E，分红之类的？