[面板数据求助] 如何设置工具变量 [推广有奖]

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楼主

DK飞扬 发表于 2019-4-5 17:02:08 |AI写论文

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求助：我没有MP的数据，而是把银行一年期加权存款利率(dr)和法定存款准备金(e)作为其工具变量，那这样我做GMM估计时应该使用什么指令呢？（NPLR）是不良贷款率
quietly reg NPLR LERWA M2IR GDPIR lTA T1R ROE CTIR STATE,r
estimates store ols_no_Rrr
quietly reg NPLR Rrr LERWA M2IR GDPIR lTA T1R ROE CTIR STATE,r
estimates store ols_with_Rrr
quietly ivregress 2sls NPLR Rrr LERWA M2IR GDPIR lTA T1R ROE CTIR STATE,r
estimates store tsls
quietly ivregress liml NPLR Rrr LERWA M2IR GDPIR lTA T1R ROE CTIR STATE,r
estimates store liml
quietly ivregress gmm NPLR Rrr LERWA M2IR GDPIR lTA T1R ROE CTIR STATE
estimates store gmm
quietly ivregress gmm NPLR Rrr LERWA M2IR GDPIR lTA T1R ROE CTIR STATE,igmm
estimates store igmm
estimates table ols_no_Rrr ols_with_Rrr tsls liml gmm igmm

这样对吗

以下是参考论文的验证结果
RISKit=α1RISKit-1+β1MPit+β2PPIit+β3GDPit+β4SIZEit +β5CCARit +β6ROEit +β7COSTit +β8STATE +εit
其中，RISK 为银行风险承担的代理变量，MP 为货币政策的代理变量，
表 2分别给出了以风险加权资产占比作为被解释变量时，银行一年期加权存款利率(dr)为解释变量的回归结果（1）和法定存款准备金(e)为解释变量的回归结果（2）以及以不良贷款率作为被解释变量时，银行一年期加权存款利率(dr)为解释变量的回归结果（3）和法定存款准备金(e)为解释变量的回归结果（4）。
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