财务金融建模：用Excel工具（第四版、含数据）[美] 西蒙·本尼卡著

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law2007 发表于 2019-4-7 22:24:20 |AI写论文

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西蒙·本尼卡编著的《财务金融建模（用Excel工具第4版）》增加了一个部分，涉及蒙特卡罗方法（第24—30章），目的是为了加强对金融模型模拟的关注。由七个部分组成。前五个部分分别涉及财务金融的一个特定领域。这五个部分是相互独立的，并且假设读者对所有金融领域的知识均有所了解——《财务金融建模》不是一本入门级的教科书。本书的第1部分（第1—7章）涉及公司金融主题；第Ⅱ部分（第8—14章）涉及投资组合模型；第Ⅲ部分（第15—19章）涉及期权模型；第Ⅳ部分（第20—23章）涉及与债券相关的主题；第V部分，正如上面所提到的，向读者介绍了金融中的蒙特卡罗方法。
《财务金融建模》的最后两个部分是与建模技术相关的。第Ⅵ部分（第31—35章）涉及各类Excel主题并贯穿全书，是本书的必读章节。第Ⅶ部分（第36—39章）涉及Excel编程语言（VBA）。

作者简介

作者:(美)西蒙·本尼卡译者:邵建利
西蒙·本尼卡，以色列特拉维夫大学金融学教授和管理学院Sofaer国际MBA项目主任，曾多年于宾夕法尼亚大学沃顿商学院担任访问教授。

0 开始之前
I 公司财务与估值
1 基础财务计算
2 企业估值概述
3 计算加权平均资本成本
4 基于合并现金流量表的估值
5 预计财务报表建模
6 建立预测模型——卡特彼勒公司案例
7 租赁的财务分析
Ⅱ 投资组合模型
8 投资组合模型——引言
9 计算没有卖空限制的有效投资组合
10 计算方差-协方差矩阵
11 计算卢值和证券市场线
12 不允许卖空的有效投资组合
13 投资组合最优化的Black-Litteman方法
14 事件研究
Ⅲ 期权定价
15 期权导论
16 二项式期权定价模型
17 布莱克-斯科尔斯模型
18 期权的希腊字母
19 实物期权
Ⅳ 债券定价
20 久期
21 免疫策略
22 期限结构建模
23 计算债券违约调整后的期望收益率
V 蒙特卡罗方法
24 生成并使用随机数
25 蒙特卡罗方法导论
26 股票价格模拟
27 投资中的蒙特卡罗模拟
28 受险价值
29 模拟期权与期权策略
30 期权定价的蒙特卡罗方法
Ⅵ Excel技术
31 模拟运算表
32 矩阵
33 Excel函数
34 数组函数
35 Excel的一些提示
Ⅶ VBA
36 自定义函数
37 变量和数组
38 宏和用户交互作用
39 对象与加载宏
主要参考文献
译后记