请问stata中门槛回归命令可以用于随机效应模型吗？

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原本的面板数据回归模型无法通过豪斯曼检验，p值很大，应该使用随机效应模型，像这种情况还可以应用王老师连老师的stata门槛效应回归命令吗？
看了一些论坛上的分析介绍好像现有命令都是适用于固定效应模型？
请问随机效应模型可以对某个解释变量进行门槛效应的回归分析吗？

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关键词：面板数据回归模型 随机效应模型 面板数据回归 固定效应模型 数据回归模型

按理，应该可以将门槛模型用于随机效应模型，这需要你自己写代码。
我始终觉得模型选择不要太依赖Hausman test，一般情况下，FE模型就不错。

可以直节用，根本不需要检定！

你是用的普通Hausman检验吧，这种Hausman检验的前提是不存在异方差等问题，所以可能导致你的检验无法拒绝H0。而实际上可能还是固定效应。感觉现在好像直接用fixed effect就没问题。不知道说的对不对哈，希望帮得到你。

黃河泉 发表于 2019-4-8 18:57
可以直节用，根本不需要检定！

那请问老师，如果做完之后固定效应部分的f检验p值很大  是不是说明不可用呢？

zmm1522378190 发表于 2020-2-16 16:33
那请问老师，如果做完之后固定效应部分的f检验p值很大  是不是说明不可用呢？

不懂你的意思！

黃河泉 发表于 2020-2-16 17:18
不懂你的意思！

同问，目前看到的文献都是用的固定效应，可是自己的霍斯曼检验是拒绝固定效应，同时在实际回归中固定效应的拟合优度和显著性都比随机效应低，不知道咋整

有办法吗 楼主

ywci 发表于 2020-2-17 22:13
同问，目前看到的文献都是用的固定效应，可是自己的霍斯曼检验是拒绝固定效应，同时在实际回归中固定效应的 ...

有办法做么 兄弟