多元线性回归结果的回归系数多大才能便是经济上显著?

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如回归系数为0.0134,那就表示经济显著性很弱，那么达到多少才算经济显著性强呢?有标准么，比如接近5%就算显著?<br>
另外统计意义上不显著，经济意义上显著是否视作无效?<br>
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关键词：统计意义 经济意义 回归系数 显著性

要用相关系数来判断

博弈1993 发表于 2019-4-13 11:26
要用相关系数来判断

抱歉学长，我是小白，您的意思是通过相关性和回归系数一起分析吗

这没有标准答案！

黃河泉 发表于 2019-4-13 12:23
这没有标准答案！

嗯嗯，谢谢。<br>
另外想问您统计意义上不显著，经济意义上显著是否视作无效?

SueYh 发表于 2019-4-13 16:43
嗯嗯，谢谢。
另外想问您统计意义上不显著，经济意义上显著是否视作无效?

I don't think so.

博弈1993 发表于 2019-4-13 11:26
要用相关系数来判断

你好，想问下这种情况。我的结果显示变量显著但是决定系数比较低，回归系数数值也低。是说明没有经济学意义吗?<br>
求教求教。感谢

回归系数显著但值很小，说明每个自变量对因变量的贡献率很低，说明这个系统存在着规模经济。但由于可决系数片偏小，这个模型的解释能力不够强。-------仅供参考

感谢这位博友提出的好问题。期待有更多讨论。当然，黄河泉老师已经给出了意见。我个人非常认同。似乎对于变量的回归系数小到什么程度算是经济意义上不够显著，文献中鲜有探讨。

可以看一下这篇文献Todd Mitton, Economic Significance in Corporate Finance, The Review of Corporate Finance Studies, 2022
或许会有启发。