回归系数的经济意义和交乘项的边际效应解读

请问大家，回归方程 y=a*x+b*x*z+z，使用了线性回归，固定效应模型。第一个问题是，回归后得到的自变量系数，英文文献一般解读为自变量(x)变动一个标准差，因变量(y)变动多少，因为回归报告的都是标准误，请问这个因变量的变动数是怎么算出来的？求问stata中的具体计算过程。
第二个问题是有关交乘项的编辑效应， “tointerpret interactive effects, I would graphthe marginal effects along different levels of the z variable”，请问这个过程的原理是什么，怎么实现？
谢谢！

第一个问题，“回归后得到的自变量系数，英文文献一般解读为自变量(x)变动一个标准差，因变量(y)变动多少”——这个是线性方程系数的经济学含义，一般是Y=b0+b1X1+...+bkXk，Y对Xk求偏导，系数为bk，这即是X变化一个单位，Y变化bk个单位。如果将所有的Y，X都标准化（即都减去均值后除以标准差），这个时候，X变化1个单位，也是变化1个标准差，bk就代表了X变化1个标准差，Y变化多少了。这个无需特别计算，只需要将Y和X都先标准化后，用软件估计出bk就是了。

第二个问题，““tointerpret interactive effects, I would graphthe marginal effects along different levels of the z variable”——因为由你的回归方程 y=a*x+b*x*z+z，令y对x求偏导，可得dy/dx=a+bz，显然，x对y的偏效应是随着z的变化而变化的，已知a,b，只需把a+bz画出图形即可，即画不同的z的水平时，x对y的边际效影响。

这个跟SPSS中的交互作用的原理是不是一样的？
SPSS是不是也能做呢？

傻瓜也疯狂 发表于 2016-12-26 10:20
这个跟SPSS中的交互作用的原理是不是一样的？
SPSS是不是也能做呢？

原理应该一样，具体操作应该有差异，你知道怎么做吗

statax 发表于 2016-12-26 11:06
第一个问题，“回归后得到的自变量系数，英文文献一般解读为自变量(x)变动一个标准差，因变量(y)变动多少” ...

感谢解答！谢谢！