我滞后二阶做了VECM模型之后,发现误差修正系数是显著的,但是其他有些解释变量是不显著的,这些解释变量均为取对数后的数值。之后利用取对数后的数值再取一阶差分来做脉冲响应(因为对数的数值并没有全部落在单位圆内),发现那些不显著的在前两期均有明显的影响,第一期第二期的冲击均处在较高的水平。请问VECM模型的系数不显著和脉冲响应的结果有矛盾吗?
楼主: shiyangchai1
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[问答] 关于VECM模型和脉冲响应的关系,不是很清楚 |
初中生 4%
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