求问当Omitted Variable是X^2的情况下时的Omitted Variable Bias

求问大神！！
假定我有个population model:
Y = 10 + 5X +v
v = -10 +10X^2 + u
where x~N(0,1) & u~N(0,1), Cov(x,u)=0, Cov(x,v)=0
如果我的model不带X^2的话这个变量就会被归入error里，且显然X和X^2 not independent
我的问题在于：如果我忽略X^2，那么此时model里X的估计参数肯定是biased，
然后鉴于Cov(x,X^2)=0，原本的参数估计方程应该是不适用了
那么此时我该如何求Omitted Variable bias？

恳请厉害的朋友帮我解答一下，谢谢！！！

自顶～