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刘老师好，您的讲课非常清晰，能向你问状态方程问题吗。另外，广义GMM有视频吗

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关键词：刘老师 状态方程 有视频 GMM 老师 讲课

首先感谢你的肯定。对于状态空间模型我目前懂得不深，以后这些会以专题的形式增加上去。你可以把你的问题描述的更加具体一些。那样以后新增加的视频会讲解的比较清楚。广义矩估计在方法实现上是比较简单的。就是在选方程估计方法的时候选择估计方法为广义矩估计。

尊敬的刘老师好，我的具体问题是：
       在自学阅读高铁梅等编写的《计量经济分析方法与建模---EViews应用及实例》的有关状态空间模型章节时，感到不明白的是，用状态空间模型进行估计时，如何在EVIEWS里如何设置状态向量的初始值？如果不设置状态向量的初始值，与设置状态向量的初始值，其结果不一样？这是为何？？目前，自己正在写博士论文，非常着急？？急盼回答！！

         我现在想计算一地区的生产要素，知道了52年价格的GDP\资本存量,劳动力等三个数据,现在不知道给它赋初始值得？

具体地说：以两要素的柯布—道格拉斯生产函数来建立模型:其中Yt为t期的实际产出,At为技术进步速度或称全要素生产率(TFP),Kt为t期的资本投入,Lt为t期的劳动投入,α与β分别为资本的产出弹性和劳动的产出弹性,通常我们假设α+β=1,即规模报酬不变。建立如下信号方程:
　　△Ln(Yt)=α△Ln(Kt)+β△Ln(Lt)+△Ln(TFPt)+ut(1)
其中,△Ln(TFPt)为t期全要素生产率的增长率,假设其为一个隐性变量,且遵循一阶自回归AR(1)过程,则有如下状态方程:
　　△Ln(TFPt)=ρ△Ln(TFPt-1)+vt(2)
　　接下来的问题是：（1）上式的α，β、ut(1)、 ρ、vt(2) 如何赋初始值？
利用状态空间模型,通过极大似然估计估算出信号方程和状态方程中的各系数值,从而计算得到全要素生产率增长率的估算值，但不知道赋初始值，即使用简单回归给α，β赋初始值，但还不知道ut(1)、 ρ、vt(2)赋初始值。

初始值好像是不用管的吧，系统会自动设置性质良好的初始值。

设置的初始值越接近真实值越好，如果无法取得初始值，则由系统自动取系数向量里面的数作为初始值。通常这样做就可以。