关于VaR

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请教老师，您的视频和书本上介绍了RiskMetrics、计量模型、经验分位数、传统极值理论、POT等计算VaR方法，但是讲义中又介绍了计算VaR的方法有方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡罗三种方法，请问老师，这两种不同的分法有什么联系吗？我在写文献综述，但不知道该怎么理顺它们之间的关系，请老师指点，谢谢了！

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关键词：VaR RiskMetrics metrics Metric 历史模拟法 VaR

您好，不同人有不同的分法。实际上，历史模拟法 本质上就是 经验分位数法，而RsikMetrics 和计量的GARCH方法实际上方差协方差法，因为计算这些都要计算波动率。而蒙特卡罗是一种模拟的技术。视频上是按具体的方法来分，而讲义添加的三类方法，实际上三大类方法。

明白了，谢谢老师！