用Eviews做多元Garch模型（bekk-garch；vec-garch）

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多元Garch一般来说是用R或者matlab的，但是这两个软件毕竟不好上手，eviews里其实有一些设定好的相对简单的多元模型，包括对角VEC，对角BEKK等。只不过这个功能用得很少，所以网上没有操作教程。最近在做跨市场波动性溢出的program，正好遇到这个问题，把经验共享一下。
一、导入数据，不赘述。
二、Object-New Object System
多元garch在system里，所以要先建一个system
三、点击界面的proc-define system，弹出make system对话框，在dependent variables里输入等待估计的变量名称，点击OK，过程及其结果如下

[url=][/url]

[url=][/url]

[url=][/url]

四、点击界面的proc-Estimate，选择arch-conditional heteroskedasticity，弹出如下窗口。选择需要的模型，比如对角BEKK或者对角VEC.

[url=][/url]

五、估计成功，结果如下：

[url=][/url]

[url=]EViews_Script520170510203118.p ...[/url]

附：一个很有用的帖子https://www.researchgate.net/post/How_to_run_Multivariate_GARCH_model_viz_BEKK_CCC_and_diagonal_vech_GARCH_model_in_eviews
EViews_Script520170510203118.pdf (1.65 MB)

2019-4-22 17:15:56 上传

用Eviews做多元garch

帖子内提到的文件见附件，附件免费分享，请大家随意下载，希望有心得的朋友共同交流一下这个模型。

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关键词：跨市场波动性 波动性溢出 市场波动性 多元模型 市场波动

你好，我也在尝试用eviews做bekk garch，模型设定与你类似，做到了和你相同的步骤，但是看不太懂结果，看到了你的帖子，请问您接下来打算怎么做呢？

猪的传人 发表于 2019-4-22 20:37
你好，我也在尝试用eviews做bekk garch，模型设定与你类似，做到了和你相同的步骤，但是看不太懂结果，看到 ...

对角阵没有经济学含义，只是做出来而已，如果想看结果，需要用到BEKK的非对角阵。
如果一定需要用EVIEWS做多元，且有经济学含义，只有dcc可以，在8.0以上版本中add-in，下载dccgarch11，然后再看结果。
多元还是用R，matlab或者winrats做比较好。

您好，十分感谢您的无私分享，受益了！
本小白最近也在琢磨溢出指数的相关问题，想向您请教一下，是否是在VAR模型进行方差分解后，进行溢出指数的测算呢？溢出指数能用Eviews做嘛？因为我看论坛里好多回复说得用R。。谢谢您了！

请问我做二元bekk-mgarch模型用eviews可以吗？我按照您的方法做出来的结果不知道怎么看，还求大神赐教！！！

小啊啦 发表于 2021-2-3 08:57
请问我做二元bekk-mgarch模型用eviews可以吗？我按照您的方法做出来的结果不知道怎么看，还求大神赐教！！！ ...

请问你会用用Eviews做bekk-garch模型吗？求赐教

帮顶，最近也在做这个的论文，求赐教！

想问下大佬，我用eviwes做的是三元bekk-garch，按了步骤做，结果却没有A12,A13,A23,A21,B12,B13,B21等这些其他系数的?只有A11,A22,A33,B11,B22,B33

十分感谢！最近做论文也用到这个方法，谢谢

鱼之恋 发表于 2021-11-25 23:21
想问下大佬，我用eviwes做的是三元bekk-garch，按了步骤做，结果却没有A12,A13,A23,A21,B12,B13,B21等这些 ...

你好，请问这个问题解决了吗？我也有一样的困惑