[回归分析求助] reghdfe-two-way cluster standard error:对于日和公司聚类和对于年和公司聚类 [推广有奖]

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楼主

shuang.liang13 发表于 2019-5-2 13:44:37 |AI写论文

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如下两图，用reghdfe code, 样本是daily data，同时控制公司和年份固定效应，并对同时对Accper（日期）和Stock code(公司）[vce(cluster Stkcd Accper] 进行聚类求two-way cluster standard error，但我发现，如果我对Stkcd 和 Year 聚类，虽然cluster 数量不同，但是结果相同，这是为什么呢？是不是说明控制失效了？以及由于为daily data，并发现了异方差，所以必须要对date和firm进行聚类然后求two-way cluster standard error嘛？图一：vce(cluster Accper Stkcd)
图二：vce(cluster Year Stkcd)

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关键词：Standard Cluster stand Error STAN 计量面板数据分析非平衡面板数据

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