求助，cluster standard error时如果组很少会有问题么？

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Sample size 一共有500个 obs.

现在要cluster standard error, 只有四组。


cluster standard error by group会不会有问题啊？  因为只有四组。

还没做，因为分组有点麻烦。所以先想知道，这么小的sample size，cluster by groups 会不会有问题啊？

我记得是如果cluster的组太少了，好像standard error 会很大？

万分感谢，期待您的解答。

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关键词：Standard Cluster Error stand STAN standard groups error

个人在投稿时，曾被editor要求要报导clustered standard error。
一般而言，组内差异小，组间差异大，很可能都会被质疑模型结果的报导有有低报standard error的现象，
几年前我曾经看过相关的理论文献报导，但现在要我具体指出哪一篇可能很难，我没有时间，
这可能楼主自己找找看。

楼主您只有四组，一般说来，四组的话，clustered standard error相对没有进行cluster的，会比较大。
所以很容易原本显著的会变不显著喔！ 【如果sample size大，确实组数越少，会容易发生】
【许多实证文献都偏爱几百个，甚至几千个的组别数，因为他们在note都会注明，有无cluster，结论差异不大】
不过您该庆幸您的sample size也不大，但因为您的组数也只有4，所以很难说，
也只能真正执行后才能知道结果。

按楼主您的样本数，我个人是建议您看能不能分到20组以上，
我的猜测是，如果是二十组以上，您的实证结果比较有可能无论有无cluster，差异不太大。

h3327156 发表于 2013-9-3 14:51
个人在投稿时，曾被editor要求要报导clustered standard error。
一般而言，组内差异小，组间差异大，很可 ...

谢谢LS的建议。您说的文献有提到group的数量对Standard Error可能的影响么？我查了下，很少有说到group的数量和Standard Error的关系的。

我不知道用什么关键词搜索您说提到的文献。

是Perterson 2009那篇么？

谢谢了！

建议先看看
Microeconometrics Methods and Applications的

chapter 24  Stratified and Clustered Samples

把cluster的一些相关理论搞清楚

蓝色 发表于 2013-9-5 00:15
建议先看看
Microeconometrics Methods and Applications的

谢谢斑竹指点！