楼主: 水晶之毒
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[实际应用] 求问proc panel做固定效应的一系列问题 [推广有奖]

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楼主
水晶之毒 发表于 2019-5-5 08:46:48 |AI写论文
300论坛币
各位朋友们好,最近在学习如何通过SAS来直接做固定效应模型。听说很多朋友习惯都是用SAS整理数据(因为里面有sql),而用stata来跑回归。由于楼主之前没有学过stata,而且是SAS重度依赖用户,所以我想要尝试一下直接使用SAS做。请教一下吧内SAS大神。

目前问题是这样的:
proc panel data=mydata.a(where=(n>1));
       model ret=pb turn volum / fixone;
       id code month;
run;

其中code代表公司的代码,month是时间上的表示


Q1:这种情况表示的是什么固定效应?是公司固定效应吗?

Q2:如果说Q1情况为公司固定效应,那么如果要改为时间固定效应是不是应该把id code month 改为  id month?楼主有在follow林煜恩出版的SAS这本书,里面panel宏里面给我的感觉是 fixone情况下,是控制id第一个变量的固定效应。

Q3:如果要同时控制公司固定效应和时间固定效应那要怎么处理? 是直接把fixone改成fixtwo吗?

Q4:如果说我要控制行业*年固定效应,那应该如何处理? fixone然后id ind*year 这样吗?

Q5:如果我要控制三个以上的固定效应,是不是还有fixthree fixfour了?

最佳答案

schouxy 查看完整内容

Q1:公司固定效应 Q2: 对,或者用fixonetime 这个option Q3: 对,fixtwo Q4: 不清楚 Q5:没有fixthree/four的option。自己生成第三个想控制的变量的dummy然后把dummy放在你的fixtwo regression里面。
关键词:Panel 固定效应 pane ROC panel data SAS panel data 固定效应 面板数据
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沙发
schouxy 发表于 2019-5-5 08:46:49
Q1:公司固定效应
Q2: 对,或者用fixonetime 这个option
Q3: 对,fixtwo
Q4: 不清楚
Q5:没有fixthree/four的option。自己生成第三个想控制的变量的dummy然后把dummy放在你的fixtwo regression里面。
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