楼主: cln1
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[问答] 采用RATs建立GARCH-BEKK模型的分布如何设定 [推广有奖]

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cln1 发表于 2019-5-5 17:06:34 |AI写论文

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由于金融资产收益率表现出“尖峰厚尾”特征，不能采用正态分布，在使用WINRATS8.0建立GARCH-BEKK模型时，如何将分布设定为学生t分布或者GED分布呢？麻烦各路大神解惑下，谢谢！
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关键词：GARCH-BEKK BEKK模型 GARCH bekk ARCH

沙发
cln1 发表于 2019-5-6 09:43:23
这个问题已经解决了，只要加个 distrib=t 或者 distrib=ged。希望也能帮到其他人。
藤椅
HAILEYZHU 发表于 2019-8-12 22:56:53
EVIEWS还可以做BEKK-GARCH?
板凳
洛阳子夜 发表于 2019-8-26 16:43:54
看到文献用t分布的，谢谢楼主分享
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