内生性检验方法

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在面板数据分析中，怎么通过Stata来发现内生性问题啊，有什么检验方法？

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关键词：内生性检验 检验方法 内生性 面板数据分析 Stata

Hausman检验：（同方差假定）

1. quietly reg y x1 x2
   
2. estimates store ols
   
3. quietly ivregress 2sls y x2 (x1=z1 z2)
   
4. estimates store iv
   
5. hausman iv ols, constant sigmamore

复制代码

DWH检验：（异方差）

1. ivregress 2sls y x2 (x1=z1 z2)
   
2. estat endogenous

复制代码

甜菜蕾酱菠萝油 发表于 2019-5-12 11:19
Hausman检验：（同方差假定）DWH检验：（异方差）

怎么分析结果呀

JGZJZSL 发表于 2020-6-5 19:20
怎么分析结果呀

Hausman检验：Prob>Chi2的值小于0.1 说明拒绝原假设，被检验变量具有内生性
DWH检验：P值<0.1 说明被检验变量内生

JGZJZSL 发表于 2020-6-5 19:20
怎么分析结果呀

严格来讲，内生性是无法检验的，只能从理论上判断。如果理论上不好判断，那就保守一点，直接默认有内生性。

mark一下

甜菜蕾酱菠萝油 发表于 2019-5-12 11:19
Hausman检验：（同方差假定）DWH检验：（异方差）

请问怎么判断是同方差假定还是异方差假定？本人是面板数据，也做了hausman检验，选择的固定效应模型

jc施 发表于 2019-5-11 17:21
在面板数据分析中，怎么通过Stata来发现内生性问题啊，有什么检验方法？

内生性问题很多是通过理论分析来判断其是否存在，或者对照OLS与2SLS（或其他处理方法）的估计结果是否存在显著差异来判断。

甜菜蕾酱菠萝油 发表于 2019-5-12 11:19
Hausman检验：（同方差假定）DWH检验：（异方差）

这里面的 z1 z2是什么呀？

6999281954 发表于 2021-4-15 12:56
这里面的 z1 z2是什么呀？

工具变量吧