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楼主: fatcat2008

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R中prcomp和princomp的问题 [推广有奖]

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楼主

fatcat2008 发表于 2010-2-7 01:49:03 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请教R中prcomp和princomp的区别是什么？

在prcomp中有个选项scale，如果选T，那么两个命令结果不同，如果选F，那么结果一样。

如果分析一个数据用pca，用哪个命令好呢？scale选什么呢？

谢谢

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关键词：princomp prcomp comp COM OMP prcomp princomp

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BoHoo 发表于4楼查看完整内容

两者的区别主要是使用不同的分解方式： "prcomp" is done by singular value decomposition, whereas "princomp" is done by spectral decomposition on the correlation or covariance matrix, and the former is preferred for numerical accuracy 如果数据支持SVD，当然选前者。另外一般都会设定scale=T

DM小菜鸟发表于3楼查看完整内容

prcomp和princomp之间区别不是很大，[/backcolor] 前者采用SVD实现，后者采用上面的实对称矩阵对角化方式实现，[/backcolor] 两种的接口类似，只是前者的参数稍微多一些[/backcolor] 用summary()可以看到特征值和特征向量[/backcolor] [/backcolor] 不过[/backcolor]princomp不适用于基因数据

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fatcat2008 发表于 2010-2-8 00:39:16 |只看作者 |坛友微信交流群

没有人回答么？

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DM小菜鸟 发表于 2015-2-16 16:22:34 |只看作者 |坛友微信交流群

prcomp和princomp之间区别不是很大，
前者采用SVD实现，后者采用上面的实对称矩阵对角化方式实现，
两种的接口类似，只是前者的参数稍微多一些
用summary()可以看到特征值和特征向量

不过princomp不适用于基因数据

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BoHoo 发表于 2015-3-30 22:55:40 |只看作者 |坛友微信交流群

两者的区别主要是使用不同的分解方式：
"prcomp" is done by singular value decomposition, whereas "princomp" is done by spectral decomposition on the correlation or covariance matrix, and the former is preferred for numerical accuracy
如果数据支持SVD，当然选前者。另外一般都会设定scale=T