请教大神，帮忙看下方差分解结果

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LN_150210 代表国开债
LN_1509 代表国债期货
数据是日数据

VAR(3)


以下是国债期货和国开债的方差分解结果。

想问大神，从方差分解结果来看，第一期的时候，国开债的价格变化完全来自于其自身

而从VAR(3)的结果来看，国债期货的滞后1期、2期、3期对国开债当期现货价格影响非常显著

这样看，方差分解结果是否跟VAR(3)的结果矛盾了？

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关键词：方差分解 国债期货 结果矛盾 价格变化 现货价格