楼主: suliguang
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[问答] 基于VAR与基于VEC的脉冲响应与方差分解为什么会不同 [推广有奖]

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suliguang 发表于 2008-12-14 17:01:00 |AI写论文

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在进行时间序列分析时 同一组数据下在VAR模型与在VEC模型下的脉冲响应与方差分解有很大区别 请高手指教为什么会有这种区别
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关键词：方差分解 脉冲响应 VEC VaR 时间序列分析 方差 VaR 脉冲响应 分解 VEC

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zjhorse 发表于3楼  查看完整内容

它们是两个不同的模型，VEC是误差修正模型，方程不同，脉冲响应与方差分解的结果自然不同。 ] 2# ljpnwpu

nlm0402 发表于5楼  查看完整内容

后者不能施加长期和短息约束。而且后者的方法很不容易。

ellefang 发表于6楼  查看完整内容

因为VAR是原数据，VEC是差分数据；对原数据和差分数据的贡献度肯定是会存在差异的，具体选哪一个取决于你模型的经济解释力和你的目的！

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ljpnwpu 发表于 2009-7-21 16:48:40
道理是一样的 都是分析贡献度的
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zjhorse 发表于 2010-1-21 03:21:15
它们是两个不同的模型，VEC是误差修正模型，方程不同，脉冲响应与方差分解的结果自然不同。

] 2# ljpnwpu
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gloriazts 发表于 2010-2-2 16:41:31
道理是一样的 都是分析贡献度的
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nlm0402 发表于 2010-3-2 21:19:00
后者不能施加长期和短息约束。而且后者的方法很不容易。
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ellefang 发表于 2011-5-20 16:39:58
因为VAR是原数据，VEC是差分数据；对原数据和差分数据的贡献度肯定是会存在差异的，具体选哪一个取决于你模型的经济解释力和你的目的！
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7楼
ellefang 发表于 2011-5-20 16:42:17
另外，你还要注意因子的次序，次序不同结果会有很大的差异！
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