2).产品存续的前11个月内,每个月买一个到期日为下一敲出观察日的行权价为103的二元期权,若在某月有敲出,则产品结束,后续不需要再购买期权复制收益,
3).若前11个月都没有发生敲出,则最后一个月买入行权日为最后一个敲出观察日的二元期权,左边70为敲出点,右边103为敲出点,若标的到期在70到103区间有固定收益,否则无。
大致就是这样,不知道我拆分的对不对,虽然拆分出来但我仍然想不通怎么给出这么高的年化收益,如何实现,求论坛各位大神指点。
楼主: jiawei5990
|
21670
11
[讨论交流] 请教关于雪球结构收益凭证的复制和对冲的问题 |
本科生 78%
-
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明