急求，面板数据分组回归，如何利用F检验（或chow检验？）比较系数差异？

我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下：

xtreg y x lev size roa inst i.year i.ind if soe==1

xtreg y x lev lsize roa inst i.year i.ind if soe==0

得出两个回归结果，如果想要比较x在两个样本中的差异是否显著，应该使用什么检验呢？我查到是使用F检验，但不是很清楚在stata中如何实现，求好心人指导！谢谢！

请问楼主解决了吗，我也遇到了同样的困扰，求助

随时成献酬7 发表于 2019-5-26 14:43
我使用面板数据，把样本分为是否国企两个子样本分别进行xtreg命令回归，命令如下：

xtreg y x lev size ...

请问楼主现在解决了么？想请教同样的问题

同问，查到的方法都是使用chow检验，但是读到的文献中使用的是F检验来比较组间回归系数的差异

小透明的存在 发表于 2020-6-23 14:20
同问，查到的方法都是使用chow检验，但是读到的文献中使用的是F检验来比较组间回归系数的差异

chow检验好像就是借助构造f统计量进行判断啊

就是不是 发表于 2020-1-6 13:22
请问楼主解决了吗，我也遇到了同样的困扰，求助

我想问问您解决了吗

小透明的存在 发表于 2020-6-23 14:20
同问，查到的方法都是使用chow检验，但是读到的文献中使用的是F检验来比较组间回归系数的差异

您现在解决了吗

同问！！！

小透明的存在 发表于 2020-6-23 14:20
同问，查到的方法都是使用chow检验，但是读到的文献中使用的是F检验来比较组间回归系数的差异

请问你这个解决了吗？

小透明的存在 发表于 2020-6-23 14:20
同问，查到的方法都是使用chow检验，但是读到的文献中使用的是F检验来比较组间回归系数的差异

请问你这个解决了吗？