MCS信度模型检验

最近在做波动率的预测，现在比较流行的都是MCS检验，利用boostrap计算p值，大家有找到代码实例吗？求助帖

《蒙特卡罗模拟与概率统计:基于SAS研究》这本书应该能帮到你，可惜我没有电子版，也希望广大朋友，分享。

第二篇 蒙特卡罗模拟在概率论与分布中的应用
第三章 随机事件发生的概率与MCS研究
第一节 经典实验与MCS求解
一、MCS分析的理论基础
二、蒲丰的针及其理论求解
三、MCS模拟与估计结果
四、抛硬币实验与MCS求解
第二节 随机取数模型与MCS求解
第三节 其他类型概率求解的MCS分析
第四章 随机变量分布特点与MCS研究
第一节 分布与其参数关系的MCS分析
一、二项分布的形态与参数的关系
二、泊松分布的形态与参数的关系
三、卡方分布形状与自由度的关系
四、F分布形状与自由度的关系

加油吧，

《蒙特卡罗模拟与概率统计：基于SAS研究》借助SAS软件强大的统计分析功能，利用蒙特卡罗模拟思想，以概率论与数理统计内容为研究对象，从实验的角度再现相关定理的证明。
　　《蒙特卡罗模拟与概率统计：基于SAS研究》共十二章，分为三篇：第一篇简要介绍蒙特卡罗模拟与SAS软件基础，共两章；第二篇着重介绍蒙特卡罗模拟在概率论与分布中的应用，共四章；第三篇主要介绍蒙特卡罗模拟在数理统计中的应用，共六章。
　　《蒙特卡罗模拟与概率统计：基于SAS研究》可为蒙特卡罗模拟思想的学习、概率论与数理统计的课堂与实验教学、SAS软件的了解与深入研究提供参考，也有助于提升使用蒙特卡罗模拟技术和SAS软件解决实际问题的能力。

我发现python里的arch包已经实现了SPA,MCS等算法，直接调用就好

cjwywsdc 发表于 2019-6-1 19:22
我发现python里的arch包已经实现了SPA,MCS等算法，直接调用就好

那个mcs只是一个核心代码 怎么做bootstrap来求呢？

我的MCS检验结果的有一个模型P值为0 是什么意思哇，各位大佬

wittyma 发表于 2022-12-8 17:21
我的MCS检验结果的有一个模型P值为0 是什么意思哇，各位大佬

就是代表模型不满足EPA原假设吧，集合中有模型要劣于其他模型
还有像请教下你是怎么做bootstrap计算p值的啊

找到了吗，蹲

wittyma 发表于 2022-12-8 17:21
我的MCS检验结果的有一个模型P值为0 是什么意思哇，各位大佬

能向您请教一下吗？怎么做这个MCS检验