楼主: pyt8805
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[学术与投稿] 提问:用Cvar expert分析投资组合的var和cvar值 [推广有奖]

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楼主
pyt8805 发表于 2010-2-10 22:13:29 |AI写论文
6论坛币
我通过数据用cvar expert得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么  柱状图的面积表示意义  不同颜色的意义等等···

关键词:Expert CVAR 投资组合 VaR CVA VaR CVAR

沙发
WEN007 发表于 2011-3-11 17:14:25
1# pyt8805   请问这个能解决多阶段CVaR吗(建立线性规划模型),谢谢 ,我的QQ :380618165

藤椅
phill 发表于 2011-3-12 02:54:21
These are histogram of portfolio returns, which is used to form the distribution of your portfolio returns and then to estimate the VaR and CVaR through certain models, eg., mean-variance, historical simulation, etc.. I guess, in above graghs, the red part is VaR under the cut point, and the blue bar further depict the conditionalc VaR.

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