楼主: ok230168
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[问答] 有用优矿平台做期权套利策略的吗?求助!急! [推广有奖]

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楼主
ok230168 学生认证  发表于 2019-6-8 10:30:20 |AI写论文
100论坛币
要做一个期权套利策略的作业,在优矿平台上找到了网友发布的期权波动率套利策略,但是发现无法跑出来
https://*/v3/community/share/5797a37d228e5ba29305fa6f

每次都卡在数据收集这里,见加粗字体,想知道是哪里出错了,也没有报错什么,就是一直运行,不出结果。

# ----------------------- 数据搜集 ----------------------- #
# info_fields = [u'optID', u'varSecID',u'varShortName', u'contractType', u'expDate',u'strikePrice']
# 使用DataAPI.OptGet,拿到已退市和上市的所有期权的基本信息
info_fields = [u'optID', u'contractType', u'expDate',u'strikePrice']
opt_info = DataAPI.OptGet(optID='', contractStatus=[u"DE",u"L"], field=info_fields, pandas="1")
# 使用DataAPI.MktOptdGet,拿到历史上某一天的期权成交信息
mkt_fields = [u'ticker', u'optID', u'tradeDate', u'settlPrice', u'turnoverVol', u'turnoverValue']
ID = opt_info.optID.tolist()
opt_mkt = pd.concat([DataAPI.MktOptdGet(optID=Id, field=mkt_fields, pandas='1') for Id in ID])

关键词:calculate Dataframe Contracts Community maturity

沙发
yunnandlg 在职认证  学生认证  发表于 2019-6-9 17:41:31
您是在优矿上跑还是在本地Python上跑?
没有完整的代码,您给这个代码估计没人能帮您找到问题。

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