求助~样本量太少，有5个解释变量，用的是EG做协整，结果只有两个变量是协整的

求助~我因为样本量太少，有5个解释变量，用的是EG做协整，结果只有两个变量和被解释变量是协整的，但我又对总体的方程进行了OLS回归，最后对总体的残差序列进行了ADF检验，这个总体的方程又是协整的。这样要怎么解释啊？可能出现这种情况吗？

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我和你情况差不多，也是时间太短，变量很多，做不了Johansen协整检验，会报错。我看到别的文献有分别做自变量和因变量的Johansen协整检验的。一个一个做，我就按照这个做了。我有4个自变量，就分别和因变量做了四次Johansen协整检验。