DSGE理论与应用：如何从入门到精通

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很多人可能学到高级宏微观经济学就已经非常吃力，然后就放弃了。殊不知，他们离DSGE入门只差一步之遥——Dynare编程（应用）。

在这场DSGE的马拉松过程中，我们所拥有的“装备”也十分关键。下面，我们就为大家推荐一些我们认为不错的DSGE书籍。（注：DSGE方面的书籍非常多，但大部分是以研究性专题著作的形式出版，下面推荐的12本书均可以作为教辅材料之用。）

一、入门级-初级：针对高年级本科生、研究生和一些零基础研究人员

1、《Understanding Dsge Models: Theory and Applications》（2016），作者：Celso Jose Costa Junior
这本书是DSGE书籍中最入门级的，实在是不需要多深厚的经济学基础。每一个agent的行为方程都详细配以初级理论加以理解，而且每一步最优化求解都呈现出来了，每一章最后都会给出本章中的模型dynare code，我们可以跟随本书一步一步来入门DSGE。

2、《Introduction to Dynamic Macroeconomic General Equilibrium Models》（2014），作者：Jose Luis Torres Chacon
里面的模型由简入繁，逐步深入，配合每一章的Dynare Code可以加深理解。

3、《The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models》（2008），作者：George McCandless

二、过渡-理论篇：针对那些想理解模型背后的详细经济含义与经济机制的人

4、《Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equilibrium Approach》（2nd ed. 2012），作者：Michael Wickens
这本书对模型背后的经济学机制阐述得十分清晰。内容非常广泛，绝对值得一看。

三、高级-进阶：针对相关领域的专业研究人员

5、《Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy》（2003），作者：Michael Woodford

6、《Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications》（2nd ed. 2015），作者：Jordi Galí

7、《Computational Macroeconomics for the Open Economy》（2008），作者：G. C. Lim,‎ Paul D. McNelis
这本书也可以作为入门级教材，因为它也是从最基本的模型开始讲解，然后逐步引入各种摩擦。之所以将其放在这里，是因为它涉及开放经济。

四、精通级：针对那些DSGE研究者，发表高质量论文和研究报告者

8、《Structural Macroeconometrics》（2nd ed. 2011），作者：David N. DeJong,‎ Chetan Dave

9、《Methods for Applied Macroeconomic Research》（2007），作者：Fabio Canova

10、《Dynamic General Equilibrium Modeling: Computational Methods and Applications》（2nd ed. 2009），作者：Burkhard Heer,‎ Alfred Maussner
最大的优势在于对DSGE中异质性模型建模的详细阐述。

五、辅助书籍

11、《Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Macroeconomics》（2015），作者：Nigar Hashimzade,‎ Michael A. Thornton
这本书对宏观计量论述十分详尽，经验宏观经济学领域最好的书籍之一。

12、《Bayesian Estimation of DSGE Models》（1st ed. 2015），作者：Edward P. Herbst,‎ Frank Schorfheide

学习DSGE模型是一个系统性的过程，涉及到经济学理论、计量模型和数值方法等几方面的综合。对刚接触DSGE模型的学生和研究者而言，在如何进行DSGE模型构建及计算机软件实现需要花费大量的时间和心血去学习。DSGE模型中涉及到数值方法和计量方法等技术门槛也让部分有志于宏观经济的研究者望而止步。

而货币政策和金融监管的协调既是宏微观金融政策有效的基础，也是防范金融体系系统性风险的重要保障。

高级宏观经济学及DSGE特别增设“金融加速器”与“货币政策与财政政策”：

7月北京，朱传奇老师教你怎样从零基础掌握

高级宏观经济学及DSGE：

本课程专门针对DSGE模型初学者和宏观经济研究者，系统全面地介绍DSGE模型的相关理论及计量方法。希望通过本课程培训引导初学者熟悉DSGE模型的构建及计算机实现，为研究者将来构建自己的DSGE模型和从事基于DSGE模型的政策研究提供帮助。

开课信息：

时间：2019年7月18-22日 (五天)

地点：北京市海淀区中国青年政治学院

安排：上午9:00-12:00；下午1:30-4:30；答疑4:30-5:00

费用：4900元 / 4200元 (学生价，仅限全日制在读本科及硕士)；食宿自理

讲师介绍：

朱传奇，目前任教于中山大学岭南学院。

美国波士顿经济学院博士毕业，美国波士顿联邦储备银行助理研究员，并长期从事宏观经济学的科研和教学工作。其研究方向关注非线性DSGE模型的计量方法，并致力于利用DSGE模型研究中国宏观经济波动和宏观经济政策。

教学方法：

1.理论模型推导

2.计量方法和计算方法介绍

3.Matlab和 Dynare上机练习

课程内容及课时安排：

参考资料：

1. 课程培训讲义及参考程序(Matlab和Dynare Codes)

2. David Dejongand Chetan Dave(2011), Structural Macroeconometrics, Princeton UniversityPress.

3. FabioCanova(2008), Methods for Applied Macroeconomic Research, Princeton UniversityPress.

4. David Houceque,(2005), Introduction to Matlab for Engineering Students.

优惠：

现场班老学员9折优惠；

同一单位三人以上同时报名9折优惠；

以上优惠不叠加。

报名流程：

1：点击“http://www.peixun.net/main.php?mod=buy&cid=738”，网上填写信息提交；

2：给予反馈，确认报名信息；

3：网上订单缴费（需要刷公务卡或者转账的老师请联系我们）；

4：开课前一周发送课程电子版讲义，软件准备及交通住宿指南。

联系方式：

魏老师

QQ：1143703950

Tel：010-68478566

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关键词：入门到精通 DSGE Applications introduction econometrics

课程内容及课时安排：

第1讲：课程简介（1课时）

1. 宏观经济学发展历史

2. DSGE模型介绍及培训安排

第2讲：宏观经济数据和MATLAB（3课时）

1. 宏观经济数据处理

1) 宏观经济数据来源

2) 趋势剔除和周期提取

3) 经济周期统计描述

2. MATLAB上机训练（1课时）

第3讲：真实商业周期（Real Business Cycle）模型（10课时）

1. RBC基准模型及派生模型（Money-in-Utility模型，Cash-in-Advance模型）（3课时）

1) RBC基准模型介绍(King etal.(1988))

2. DSGE模型近似及求解（3课时）

1) 对数线性化

2) 线性差分模型组求解方法

3. 参数校准（2课时）

4. Matlab 上机训练（2课时）

第4讲：Dynare安装及使用（4课时）

1. Dyanre 安装和配置

2. Dynare 软件使用：以RBC模型为例

3. Dynare 上机训练（2课时）

第5讲：新凯恩斯主义模型（New-Keynesian）模型（10课时）

1. New-Keynesian模型（5课时）

1) 模型主体介绍

2) 粘性价格定价法则(Calvo定价)及详细推导

3) 均衡条件求解

4) 对数线性化及线性求解

5) 参数校准及模型模拟

2. Matlab训练（1课时）

3. Smets和Wounter (2007, AER) （4课时）

1) 模型介绍及详细推导

2) Dynare程序实现

第6讲：DSGE模型贝叶斯估计方法及应用（8课时）

1. 状态空间模型

2. 贝叶斯估计基本原理

3. Markov Chain Monte Carlo方法

1) Gibbs sampler

2) Metropolis-Hastings算法

4.  模型参数先验概率选取

5. 案例1：New-Keynesian模型的贝叶斯估计

1) Smets and Wounters (2007 AER)

2) 上机训练（2课时）

第7讲：金融摩擦的DSGE模型 （8课时）

1. DSGE模型金融摩擦的建模方法

2. 金融加速器模型

1) Bernanke, Gertler and Gilchrist（1999, Handbook of Macroeconomics）

3. 信贷周期模型

1) Kiyotaki and Moore(2001, JPE)

4. 案例2：带金融摩擦的DSGE模型估计

1) Iacoviello (2005 AER)

2) 上机训练（2课时）

第8讲：货币政策和财政政策应用（10课时）

1. DSGE模型的货币政策应用（5课时）

1) 案例3：带零利率下限的New-Keynesian模型求解及估计

2) 论文replication和上机训练（2课时）

2. DSGE模型的财政政策应用（5课时）

1) 案例4：研究财政政策的DSGE模型（Gali, et al. 2007 JEEA）

2) 论文replication和上机训练（2课时）

DSGE五天邀请函 经管之家_北京.pdf (275.25 KB)

2019-6-19 09:47:22 上传

欢迎报名参加

DSGE全称是dynamic stochastic general equilibrium，是目前在宏观经济学研究占重要地位（甚至是主导地位）的模型方法，主要用于讨论经济增长、经济周期以及讨论政策工具效果（财政和货币政策）。

DSGE是近年来中央银行在宏观经济分析及货币政策分析方面的重要研究工具之一，也是中央银行在经济建模方面的一个新视角。

与传统计量经济模型相比，DSGE模型具有显性建模框架、理论一致性、长短期分析的有机整合等建模优势，尤其在分析宏观的经济运行特征与微观的经济主体行为决策之间的相互影响关系方面具有独特优势。

随着计算机运行速度的大幅提高及贝叶斯估计方法的不断改进，DSGE模型的更新程度及应用广度不断提高，并逐渐成为许多中央银行（如英格兰银行和加拿大中央银行）定量分析以及建模策略的基准模型之一。


事实上，最理想的宏观模型是怎样的？应该是经济学家调查每家每户以及每个企业的各种决策行为，长期跟踪，建立起一家一户和各个企业的决策函数，然后由此进行加总获得总供给和总需求，然后ZF以此来改变利率、税率、货币发行量等变量，看看这些微观主体的反应如何，择优而为之。

显然，以上策略不具有操作性。

更何况，如果你认为利率、税率是真实的概念的话，那么所谓总供给，总消费等这些宏观概念是否在真实世界中有明确对应呢？Who knows!

所以经济学家的策略：从一些公认的对于微观主体的假设出发，建立模型并推导出他们的决策并进行加总，然后反过来将实际数据代入其中来“凑”。如果在现有参数下能很好解释一些重要的可观测数量，比如失业率，消费占GDP比重，投资占GDP比重，实际利率等等，那么我们就认为这个模型至少能很好滴刻画了现有的经济。然后这套模型就好比是一个实验室，我们就可以来看看，假设税率提高，或者财政补贴上升，会如何。

微观基础是基于对行为主体的偏好设定上的，所以DSGE可以被用来分析政策变化的福利效应。

DSGE本质上是一种方法，是宏观经济学自战后在方法论上的一次重大创新。DSGE可以被不同思想学派的人用来构建反应本学派思想主张的模型（就是对微观主体的偏好、技术、约束作出你认为正确的假设），然后按照程序进行推演就是了。

谢谢

好课程，谢谢