混合截面数据的回归问题

柳希望 发表于 2020-4-25 23:24
你好，我收集了09-18年十年的截面数据，每年度的样本公司数不一致(多因为上市时间不同)，而且有的公司存在 ...

这应该叫非平衡面板数据。如果你的研究主题是某个因素对另一个因素的影响，通常情况下，就按照平衡面板的方法进行固定效应回归就可以了。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-26 09:41
这应该叫非平衡面板数据。如果你的研究主题是某个因素对另一个因素的影响，通常情况下，就按照平衡面板的 ...

但是样本公司年度数据大多不等啊，并不满足09-18的存续期，而且关键变量在部分年度存在缺失，比如:09年有10家公司，10年有15家公司…某公司的数据在中间年份缺失等，这算是非平衡面板吗？我查阅论坛后发现多作为混合截面数据处理吧

Sea.Zeng 发表于 2020-4-26 09:41
这应该叫非平衡面板数据。如果你的研究主题是某个因素对另一个因素的影响，通常情况下，就按照平衡面板的 ...

由于研究方向特殊，约200个公司年度数据，研究主题是x 对y 的影响，求指教该用什么回归方法

柳希望 发表于 2020-4-26 10:15
但是样本公司年度数据大多不等啊，并不满足09-18的存续期，而且关键变量在部分年度存在缺失，比如:09年有 ...

如果每年的公司都一样，那就是平衡面板了，不一样才是非平衡面板。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-26 10:21
如果每年的公司都一样，那就是平衡面板了，不一样才是非平衡面板。

那请问非平衡面板数据处理，可以直接reg y x1 x2...i.year i.industry吗？还是需要进行其他检验？

柳希望 发表于 2020-4-26 10:48
那请问非平衡面板数据处理，可以直接reg y x1 x2...i.year i.industry吗？还是需要进行其他检验？

一般情况下都是可以的。不过你的具体主题我不清楚，意见仅供参考。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-26 13:03
一般情况下都是可以的。不过你的具体主题我不清楚，意见仅供参考。

好的，非常感谢！

楼主解决了吗？我目前也生成了年度虚拟变量，有7个，之后就不知道干嘛了。。求指教

楼主解决了吗？遇到同样的问题。

好家伙，我从你使用的年份就能判断出你用的哪家机构的微观调查数据哈哈哈哈