混合截面数据的回归问题

黃河泉 发表于 2019-12-29 18:34
没了解你的资料之前，很难精确给建议。你所谓的"混合截面数据"是什么意思？

老师我研究的是2010-2020年A股上市公司并购事件，每一个企业不一定每年都发生并购，发生并购的企业也不一定这11年每年都发生，就是id 和year不是一一对应的，这种该怎么回归呀

Angelasd 发表于 2022-7-26 17:38
老师我研究的是2010-2020年A股上市公司并购事件，每一个企业不一定每年都发生并购，发生并购的企业也不一 ...

无法理解你的情况。

黃河泉 发表于 2022-7-26 18:04
无法理解你的情况。

老师，如果我使用2015,2017,2018,2021四年的CGSS数据做回归，被解释变量是二元变量，用probit模型可以做固定效应吗？具体的stata代码应该怎么写呢？

aidi_0088 发表于 2023-11-19 15:41
老师，如果我使用2015,2017,2018,2021四年的CGSS数据做回归，被解释变量是二元变量，用probit模型可以做固 ...

概念上可以，但实际上要看情况。类似

1. probit y x1 x2 ... i.id i.year, vce(cluster id

复制代码

此处，很可能 i.id 会产生很多的虚拟变量，导致估计无法收敛。

黃河泉 发表于 2023-11-20 20:57
概念上可以，但实际上要看情况。类似此处，很可能 i.id 会产生很多的虚拟变量，导致估计无法收敛。

好的。感谢黄老师解答！

Angelasd 发表于 2022-7-26 17:38
老师我研究的是2010-2020年A股上市公司并购事件，每一个企业不一定每年都发生并购，发生并购的企业也不一 ...

同学你好，你的问题解决了吗，我现在也是这种混合截面数据，被解释变量还是虚拟变量，不知道怎么用模型了

柳希望 发表于 2020-4-25 23:24
你好，我收集了09-18年十年的截面数据，每年度的样本公司数不一致(多因为上市时间不同)，而且有的公司存在 ...

您好，想请问一下数据处理的时候是把所有同一年份放在一起就比如2001年的前多少条，2003年的接着2001年的多少条。。。还是把同一个省份不同年份的放在一起呢？数据排放这里不是很清楚

小唐同学YEAH 发表于 2023-12-12 19:44
同学你好，你的问题解决了吗，我现在也是这种混合截面数据，被解释变量还是虚拟变量，不知道怎么用模型了

你好，请问解决了吗

小唐同学YEAH 发表于 2023-12-12 19:44
同学你好，你的问题解决了吗，我现在也是这种混合截面数据，被解释变量还是虚拟变量，不知道怎么用模型了

你好，请问解决了吗