混合截面数据的回归问题

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现在有2002、2007、2008、2013年的微观数据，且每一年的个体不相同，也就是说，非固定间隔的年份，不同的研究个体，请问大佬们该如何进行回归？（需要考虑不同时间对模型的影响）

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关键词：混合截面数据 截面数据 微观数据 Stata专版

如果加入年份的虚拟变量的话，做回归的时候是怎样写代码呢？是xtreg 自变量  年份虚拟变量，fe还是reg 自变量 年份虚拟变量？

136425222 发表于 2019-8-2 16:45
如果加入年份的虚拟变量的话，做回归的时候是怎样写代码呢？是xtreg 自变量  年份虚拟变量，fe还是reg 自变 ...

建议用类似

1. reg y x1 x2 ... i.year, robust

复制代码

黃河泉 发表于 2019-8-2 17:34
建议用类似

好的！谢谢黄老师的解答~~

处理CGSS也遇到了这个问题正好

黃河泉 发表于 2019-8-2 17:34
建议用类似

老师，请问混合截面数据可以不控制时间固定效应只控制地区固定效应吗?因为我不研究不同时间的影响趋势，想研究不同地区的影响趋势。

小蜡笔style 发表于 2019-12-29 17:02
老师，请问混合截面数据可以不控制时间固定效应只控制地区固定效应吗?因为我不研究不同时间的影响趋势，想 ...

没了解你的资料之前，很难精确给建议。你所谓的"混合截面数据"是什么意思？

楼主，我同样有这个问题，最后你用了什么回归方法呢？reg 还是xtreg 啊？

柳希望 发表于 2020-4-25 22:03
楼主，我同样有这个问题，最后你用了什么回归方法呢？reg 还是xtreg 啊？

要把数据和主题描述一下，这样才能了解你的问题。不然没办法回答。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-25 22:37
要把数据和主题描述一下，这样才能了解你的问题。不然没办法回答。

你好，我收集了09-18年十年的截面数据，每年度的样本公司数不一致(多因为上市时间不同)，而且有的公司存在某些年份数据缺失的情况，我现在不知道该采用何种回归方法，请指点一下