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雷达卡
单品种日内交易平台.rar
(7.2 KB, 需要: 10 个论坛币)
本附件包括：- ReportSta.m
- singlestation.m
- timetrans_MK.m
RawDataSaved.zip
(7.1 MB, 需要: 100 个论坛币)
本附件包括：- RawDataSaved.mat
功能为：
程序包含了以下模块：
1，数据初始化
2，参数初始化
3，指标生成
4，策略构建——开平仓信号建立
5，资金、头寸及盘口分配等控制
6，开平仓动作
7，开平仓后管理
8，清仓
9，统计及操作图示
使用方法：
1，首先初始化参数设计： 设计系统参数及策略参数
2，在data proc 以及 assis functions 已经包含了一些指标及数据生成算法，如果添加新指标，就在此文件夹中添加新程序函数，并在sys文件夹dataproc中植入函数算法
3，signal 文件夹包含了策略构建信号函数，其中已经演示包含了4种策略：单品种策略，pair trading均值回复型策略， 先行滞后策略，以及趋势性交易策略。
4，example 文件夹包含了示例生成策略样本数据 以及策略演示
部分代码示例：
% function singlestation_meancross
% 单品种交易平台
% (Frontier)
% author: jemnbo@gmail.com
% free for copy, please mail me for any question or bugs
clear all
clc
%% 参数
parameters_basic=[];
parameters_basic.OpenFeePer= 7; % 开仓每笔费用
parameters_basic.OpenFeePercent=0; % 开仓每笔费率
parameters_basic.CloseFeePer=0; % 平仓每笔费用
parameters_basic.CloseFeePercent=0; % 平仓每笔费率
parameters_basic.OpenMargin=0.09; % 保证金
parameters_basic.ScalePer=5; % 合约规模
parameters_basic.Tick=5; % 最小变动
parameters_basic.PriceLimet=0.05; % 涨跌停限制
parameters_basic.MK='SH'; % 所处市场
% parameters_assis
%{
辅助参数
%}
parameters_assis=[];
parameters_assis.HoldToTomorrow = 0; % 是否持仓过夜？
parameters_assis.ReAccount = 0 ; % 账户资金隔夜是否需要重置？
parameters_assis.iplot = 1; % 是否作图
parameters_assis.Freq = 1; % 测试样本的数据选取频率
parameters_assis.MissTime = 90001; % 行情开始时间点
parameters_assis.StartOpenTime = 91000; % 交易开始时间点
parameters_assis.StopOpenTime = 145000; % 停止开仓时间点
parameters_assis.AutoClearTime = 145500; % 自动清仓时间
parameters_assis.OpenLimit = 0.045; % 交易涨跌停范围
parameters_assis.Account = 10000000; % 账户资金
parameters_assis.PerTradeHands = 10; % 单次操作手数
parameters_assis.TotalHoldHands = 100; % 最大持仓限制
parameters_assis.TickConfidence = 0.5 ; % 盘口置信度
parameters_assis.TickTimedist = 1.0 ; % 盘口时间间隔
% parameters_strategy.
%{
策略参数
%}
parameters_strategy=[];
parameters_strategy.Windows = 300; % 180个sample频率
parameters_strategy.N =2 ; % 比较样本
parameters_strategy.W =30; % 历史长度
parameters_strategy.nopen = 2; % 开仓sigma
parameters_strategy.nclose = 2; % 平仓sigma
%% 原始数据
%{
data =load('Future_ru0811_20080626_20080818_o.txt');
data = data(:,[1:3 7 9 14:18]); % 1品种 2日期 3时间 4最新价 5 成交量 6 持仓量 7卖价 8 卖量 9买价 10 买量
程序中包含细节有：
1 从高频数据中，任意抽取出指定频率制成数据1
2 用筛出的低频数据生成一些辅助指标如 均值 或 MACD等
3 可以取昨日的低频或者高频数据
4 根据涨跌停范围，制定日内高频交易
5 每笔交易均实现盘口交易，并可调整盘口置信度，以及盘口的时间间隔过滤。
6 每笔交易可提前实现开仓手数控制（单词最大开仓量）
7 每笔交易进行保证金预算，保证金不够后不再开仓
8 日内自动清仓
9 盘后交易统计
10 盘后交易示意图（画出做多和做空区域）
京公网安备 11010802022788号
